Методы управления банковским кредитным риском

Управлен ие – воздействие на риск с целью его снижения

Также на практике имеется несколько методов управления банковским кредитным риском, на которые могут полагаться банки для сохранения своих финансовых позиций. (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Методы управления кредитным риском

Предупреждение потерь как метод управления кредитным риском позволяет уберечься от возможных случайных событий с помощью конкретного набора превентивных действий. Мероприятия по предупреждению или профилактике кредитного риска ориентированы в первую очередь на работу с персоналом банка, а также на развитие взаимоотношений между кредитными специалистами и клиентами банка.

Методы оценки измерения и прогнозирования являются самыми сложными по своему содержанию в системе методов управления кредитным риском.

Показатели кредитного риска, полученные в результате анализа рисковой ситуации, являются основой для применения тех или иных методов регулирования риска. Оценку кредитного риска подразделяют на 2 взаимодополняющих: качественную и количественную. Первая представляет собой идентификацию всех возможных факторов кредитного риска, а также стадий кредитного процесса, при выполнении которых риск возникает, вторая – выражение предполагаемых потерь в баллах, цифрах, денежных единицах.

наиболее часто применяются методы снижения (минимизации) кредитного риска, содержание которых составляют следующие мероприятия:

- рационирование кредитов,

- резервирование средств на покрытие возможных убытков по сомнительным долгам,

- диверсификация кредитов,

- структурирование кредитов.

Методы страхования кредитного риска банка представлены двумя видами:

- страхования кредитного риска с помощью страховой организации,

- страхование кредитного риска с использованием производственных финансовых инструментов.

Методы удержания кредитного риска означают, что всю ответственность по кредитуемому проекту банк оставляет за собой. Риск минимизируют собственными силами, делая ставку на профессионализм менеджеров. В целях удержания кредитного риска на определенном уровне банк может воспользоваться следующими мерами:

- приостановкой на время длительности в высокорискованных отраслях,

- поиском новых секторов кредитного рынка, проведением работ по созданию новых кредитных продуктов,

- созданием небольшого структурного подразделения, задачей которого станет возвращение проблемных кредитов.

Удержание риска следует признать экономически целесообразным, если возможные убытки по кредитам могут быть компенсированы за счет собственных средств без ущерба для финансового состояния кредитора.

проблема управления банковским риском приобретает несколько иное содержание, поскольку совокупность методов управления в ней рассматривается в качестве системы мер косвенного и прямого воздействия на управляемый объект – кредитный риск.