Анализ тренда

Основа любого технического анализа

В конце 1980‑х гг. мне часто доводилось использовать механические торговые системы. У меня были фундаментальные регрессионные модели практически для каждого известного рынка. Весь день я пичкал свой компьютер различной информацией, а затем на основе сделанных выводов формировал приказы.

Но меня посетило прозрение.

Надо ли трудиться так усердно? Я прошелся по всем своим системам и выяснил: многие из них настолько сильно взаимосвязаны, что становились ненужными.

Я также применил Принцип Парето, согласно которому 80 % прибыли дают 20 % используемых методов. И в большинстве своем это оказалось правдой. Исключив 80 % объема своей работы, я бы продолжал получать 80 % всей прибыли.

В середине 1990‑х гг. я смог пообщаться с Питером Брандтом. Он владел информационным бюллетенем The Factor, посвященным фьючерсам, в котором использовал строгий анализ графиков Эдвардса. Будучи ярым сторонником использования позиционного классического анализа графиков, Питер поделился со мной предположением о том, что каждый год в мире фьючерсов только 8–12 раз возникают мегарынки. Под мегарынком он подразумевал ситуацию, когда рынок давал заработать как минимум $5000, а обычно же – намного больше. Эти $5000 прибыли – деньги, которые можно заработать, удерживая позицию на протяжении всего движения рынка. И, глядя на графики фьючерсов за прошлые годы, я понимал, что Питер по большому счету прав.

Затем он сказал, что его работа в качестве трейдера состояла в том, чтобы оседлать только эти мегаизменения на рынке. Для него торговый год складывался идеально, если ему удавалось проводить лишь подобного рода сделки. Питер чувствовал, что в течение такого идеального года могло состояться не более 8–12 сделок. Любые другие сделки не стоили подобного риска.

Возможно, это и преувеличение, но в его концепции кроется некая истина. В итоге я решил избавиться от всего лишнего и оставить только базовые элементы, поскольку действительно хотел добраться до сути трейдинга. Никакой ерунды, только самая суть. Хотел довести свою технику до такой простоты, чтобы она походила на детскую игру.

Главная истина трейдинга: мы должны оставаться в длинной позиции, когда рынок бычий, в короткой – на медвежьем и оставаться в стороне, когда он – нейтральный. Не правда ли, просто?

Еще раз повторяю: длинная позиция – на бычьем, короткая – на медвежьем, и находиться вне рынка остальное время.

Легко сказать, но так ли легко это сделать? Да!