Практическая часть, список задач

1. Наращенная сумма (простой процент).

Клиент сделал вклад на текущий счет в банке в сумме 100 тыс.руб. под простую ставку 14% годовых. Затем через 3, 6 и 9 месяцев он вложил еще по 10 тыс. руб. В конце года клиент закрыл счет. Какую сумму он получил при закрытии счета? Решить задачу, используя разделение счета на основной и процентный.

2. Отыскание срока ренты.

Иванов должен выплатить Петрову 40 тыс. руб. Он предлагает заменить эту разовую выплату ежегодными платежами в начале каждого года по 10 тыс. руб. каждый. Сколько лет должен будет ждать Петров полного погашения долга со стороны Иванова, если на долг начисляются проценты по ставке 8% годовых?

3. Отыскание ставки процентов.

Банк предлагает клиенту выплату ренты на следующих условиях: клиент вносит 10 тыс. руб., а банк в течение 5 лет выплачивает ему в конце каждого года по 3 тыс. руб. Определить доходность подобной операции.

4. Замена ренты (сложный процент).

Заменить годовую десятилетнюю ренту с годовым платежом 1000 евро на ренту с полугодовым платежом по 600 евро. Годовая ставка - 10%, проценты начисляются в конце периодов ренты.

5. Равные срочные уплаты.

Кредит в размере 900 тыс. руб. сроком на 4 года взят под ставку 5% годовых. Составить план погашения равными срочными уплатами.

6. Стандартная ипотека.

Ипотечная ссуда в размере 300 тыс.руб. выдана сроком на 15 лет. Погашение - в конце каждого месяца, номинальная годовая ставка — 12%. Определить сумму ежемесячного платежа и остаток долга на конец пятого года погашения.

7. Замена одного займа другим.

Господин N в течение 5 лет должен один раз в квартал выплачивать 500 д.е. в счет погашения ссуды, взятой под 8% годовых. В связи с отъездом за границу через 2 года он попросил пересчитать величину ежеквартальной выплаты, чтобы успеть рассчитаться. Как изменится величина квартального платежа?

8. Равные выплаты по долгу.

Долг в сумме 1 млн руб. требуется погасить за 5 лет равными суммами, выплачиваемыми в конце года. За заем начисляются проценты по годовой ставке 10%. Составить план погашения.

9. Ссуда с удержанием комиссионных.

При выдаче ссуды на 180 дней под 10% годовых по простой ставке кредитором удержаны комиссионные в размере 0,5% суммы кредита. Какова эффективность ссудной операции в виде годовой ставки сложных процентов при условии, что год равен 360 дням?

10. Авансовое удержание процентов.

При выдаче кредита на 60 дней под 30% годовых по простой ставке кредитором в момент предоставления кредита были удержаны причитающиеся ему проценты. Номинальная величина кредита составляет 60000 руб. Каковы реальная сумма ссуды и доходность кредитной операции?

Основная литература

1) Брусов, Т.Н. Финансовая математика: учеб. пособие/ П.Н. Брусов, П.П. Брусов, Н.П. Орехова, С.В. Скородулина.- М.: КноРус, 2010.- 244 с.- (Для бакалавров).

2) Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е. изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024 с.

3) Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений. – 3-е изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 560 с.: ил.

4) Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – 6-е изд., испр. – М.: Дело, 2006. – 400 с.

Дополнительная литература

1) Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции - М.: Финансы и статистика, 2003.

2) Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: Учебник - 2-е изд. ФИЗМАТЛИТ, 2005.

3) Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2005.

4) Бригхэм Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента. - М.: РАГС-"ЭКОНОМИКА", 1998.

5) Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Учеб. пособие. - М.: 1 Федеративная книготорговая компания, 1998.

6) Горемыкин В.А. Ипотечное кредитование: Учебник. - М.: МГИУ, 2007.

7) Деньги и банки. Энциклопедический справочник. Русско-английский финансовый словарь. - М.: Центр СЭИ, 1994.

8) Жуленев С.В. Финансовая математика: введение в классическую теорию. -М.: Издательство МГУ, 2001.

9) Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения. - М.: Приор, 1998.

10) Касимова О.Ю. Введение в финансовую математику (анализ кредитных и инвестиционных операций). - М.: Анкил, 2001.

11) Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. - М.: Финансы и статистика, 1997.

12) Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998.

13) Кочович Е. Финансовая математика: с задачами и решениями. Учеб.-метод. пособие. - 2-е изд., доп. и перераб. Пер. с сербского. - М.: Финансы и статистика, 2004.

14) Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг. -М.: ИНФРА-М, 1996.

15) Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. - М.: Дело, 1998.

16) Люу Ю. Методы и алгоритмы финансовой математики. - М.: БИНОМ, 2007.

17) Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа. - М.: Анкил, 2006.

18) Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Под редакцией В.В. Косова, Лившица В.Н. и Шахназарова А.Г. - М.: Экономика, 2000.

19) Морошкин В.А., Ломакин А.Л. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с процентами. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004.

20) Первозванский А.Т., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. -М.: Инфра-М, 1994.