Использование Slingshot для получения прибыли

В преамбуле своего рассказа я дал вам почувствовать аромат идеи Slingshot. Она была разработана с целью воспрепятствовать торговле, пока трейдер не получит нескольких подтверждений того, что «горизонт чист».

Каждая техника в этой книге дополняет другую. Они все могут быть прибыльными сами по себе, но принесут намного большую прибыль, если их использовать вместе. Например, главная цель прорыва канала состоит в том, чтобы гарантировать, что мы поймали большое движение.

Одна из целей Slingshot – зарабатывать на подъемах. Она должна значительно увеличить количество прибыльных сделок относительно количества убыточных. Кроме того, вы можете увидеть, что представляет собой идея подтверждений и как их можно использовать в торговом методе. Это похоже на анализ тренда, где мы всегда ищем одинаковые максимумы и минимумы колебаний, а также ищем прорывы, используя те же максимумы и минимумы. Но данная техника отличается от анализа тренда тем, что она ищет подтверждения, а также фиксирует прибыль.

Давайте для начала посмотрим на правила. На рис. 8.1 первая точка на графике обозначает то, что я назвал главным максимумом. Это любой максимум, который выше предыдущего. В данном случае главный максимум – первый взлет максимума с начала декабря.

Затем мы определяем главный минимум. Это пик минимальных значений. Главный минимум должен быть по крайней мере ниже предыдущего на два бара. Я предпочитаю снижение на три бара, но здесь все же остановлюсь на двух барах.

Максимум Slingshot – критический максимум в данной технике. Давайте рассмотрим его подробнее. Обратите внимание на то, что этот максимум Slingshot – провал. До него на рынке царил сильный бычий тренд, но данный бар не смог достичь нового максимума. И все же максимум Slingshot не должен был потерпеть неудачу, но так случилось.

Есть два подтверждения для максимума Slingshot. Во‑первых, он должен быть по крайней мере на три бара выше последнего максимума. Здесь последний бар с более высоким максимумом и является главным максимумом. Обычно такой бар не называют главным максимумом, но данный случай исключение. Во‑вторых, между максимумом Slingshot и предыдущим максимальным баром не должно быть больше 20 дней. Еще раз: предыдущий максимальный бар – бар главного максимума, и его отделяет от максимума Slingshot шесть дней.

Эти два подтверждения резко уменьшают ваши риски при торговле, гарантируя хорошие шансы добиться успеха в сделке. Первое подтверждение гарантирует, что вы находитесь не в условиях быстро меняющегося рынка, а на устоявшемся рынке с жесткой формацией. Вдобавок оно гарантирует, что вы покупаете не на вершине формации, а в начале нового тренда. Второе подтверждение гарантирует, что вы не попытаетесь достать до дна рынка. Обратите внимание, что эти два подтверждения гарантируют, что вы не пытаетесь войти на главном максимуме, а войдете только после того, как определенное ценовое действие покажет, что бычий отрезок пройден.

Хотя я не указал на графике, но мы также собираемся использовать в этом методе фильтр ADX (см. гл. 2).

Теперь мы собираемся продавать на прорыве главного минимума. Это подтверждает, что тренд нисходящий и мы можем открыть короткую позицию. Ваш первый защитный стоп‑приказ – максимум Slingshot. Кстати, мне нравится ставить этот разворотный стоп так, чтобы не только выйти из короткой позиции, но и открыть длинную позицию. Помните, что ошибочный сигнал – это тоже сигнал!

Рис. 8.1. Сделка с использованием Slingshot

В отличие от анализа тренда, цель которого – попытаться сохранить позицию как можно дольше, мы собираемся установить лимитный приказ на фиксирование прибыли.

Первая целевая точка прибыли вычисляется следующим образом. Вычтите из максимума Slingshot главный минимум. Теперь вычтите полученное значение из главного минимума. В этой точке вы получите прибыль на половину вашей позиции. Причем у вас должно быть по меньшей мере два контракта, т. к., чтобы получить прибыль по этому методу, мы используем несколько других методов. Продолжим.

После достижения своей первой целевой точки прибыли поднимите стоп‑приказ до уровня защиты 25 % вашей прибыли. В данном случае максимум Slingshot составил 1,4363, а главный минимум – 1,3826, и, таким образом, разница составила 537 пипсов. Я называю это целевой прибылью. Вычитаем из главного минимума 537 пипсов и получаем целевую точку прибыли 1,3289, которую мы «побили» в районе, где я поместил стрелку «Фиксировать прибыль». В этой точке следует переместить защитный стоп‑приказ на 134 пипсов ниже главного минимума – до 1,3826 или до 1,3692.

Теперь мы собираемся использовать скользящий стоп‑приказ исходя из факторов, описанных выше. Если цена падает ниже главного максимума на величину в 1,5 раза больше целевой прибыли, то переместите стоп‑приказ в исходную целевую точку прибыли – 1,3289. После этого пусть стоп‑приказ остается на уровне 50 % от целевой прибыли. В данном примере целевая прибыль составила 537 пипсов, следовательно, используйте скользящий стоп‑приказ примерно на уровне 268 пипсов от минимума движения рынка.

В качестве техники выхода для Slingshot можно использовать и Bishop. Это подходящий план выхода, когда мы заходим на рынок с основным трендом, либо медвежьим, либо бычьим. Также при падении рынка фиксируем прибыль, но это уже зависит от количества имеющихся у нас контрактов.

В точке достижения целевой прибыли ликвидируем половину нашей позиции. Ликвидируем еще половину при достижении уровня, в два раза превышающего целевую прибыль. Ликвидируем еще половину при достижении уровня, в три раза превышающего целевую прибыль, и т. д. до тех пор, пока у нас не останется всего один контракт. Последний контракт закрывается только по стоп‑приказу или сигналу Bishop.

Рис. 8.2. Сделка с использованием Мini‑Slingshot

Mini‑Slingshot («Мини‑рогатка»)

Mini‑Slingshot – вариант Slingshot для краткосрочного трейдинга на колебаниях (свинг‑трейдинга). Данный вариант не требует большого количества подтверждений и нацелен на получение быстрой прибыли.

Посмотрите на рис. 8.2. Мы наблюдаем ту же формацию, что и на предыдущем рисунке. Уберем 20‑дневное подтверждение и оставим только 2‑дневное. Также закроем всю позицию, когда достигнем целевой прибыли. Поднимем планку защитного стоп‑приказа до точки безубыточности, как только цена пройдет половину пути от точки «Открыть длинную позицию» до точки «Фиксировать прибыль».

Эта простая техника, несомненно, ближе к анализу тренда и практически может считаться версией того же метода с фиксированием прибыли.