Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ход выполнения работы



Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМКИ И ПРАВА

 

 

Курс «Рынок ценных бумаг »

 

 

Методические указания

для выполнения контрольно-курсовой работы

 

Тула 2009


 

 

Разработала доц. Ушакова Н.В.


Цель работы:

Углубить знакомство с современным рынком ценных бумаг в России, обеспечить соединение ранее полученных знаний и навыков для решения практических задач, которые решает инвестор, выполняя операции на фондовом рынке.

Исходные данные для работы помещены в Приложении 1 и представляют собой графики движения цен акций крупнейших российских компаний в мае-сентябре 2006 г. Студенты могут использовать их для того, чтобы самостоятельно составить таблицы движения цен с той периодичностью, которая им потребуется для решения поставленных задач.

Содержание работы.

В состав ККР входят ответ на теоретический вопрос (объемом не более 800 слов) и расчетная часть, касающаяся расчета доходности портфеля ценных бумаг, составленного из акций, указанных в варианте задания.

Варианты заданий:

Для выполнения расчетной части используйте портфель, составленный в равных долях (по стоимости) из акций, перечисленных в таблице 1: При этом состав портфеля и общую сумму вложений в акции определите по последней цифре зачетки, а тип портфеля, соответствующий инвестиционным целям владельца - по первой букве Вашей фамилии.

Теоретический вопрос, на который Вы должны дать ответ во второй части работы, определите по списку в Приложении 2 в соответствии с двумя последними цифрами номера своей зачетной книжки.


 

Таблица 1. Варианты заданий для расчета доходности портфеля ценных бумаг (наименования акций)

 

Последняя цифра в номере зачетки Фамилии на букву А - И Фамилии на букву К - Р Фамилии на букву С - Я Сумма вложенийтыс. руб
АвтоВАЗ РАО ЕС привилегир. Газпром
Аэрофлот Сбербанк привилегир. АвтоВАЗ
Газпром Северсталь Ростелеком
Лукойл Сургут АвтоВАЗ
Норильский никель Уралсвязьинвест Лукойл
РАО ЕС Сбербанк привилегир. Сбербанк
Ростелеком Сбербанк РАО ЕС
АвтоВАЗ Лукойл Сбербанк
Лукойл Сбербанк Ростелеком
Сбербанк Ростелеком РАО ЕС
Тип инвестора Консервативный Умеренный Агрессивный  

 



 

Методические указания:

Доходность портфеля рассчитайте как отношение прироста рыночной стоимости суммарно всех входящих в него акций к затратам на покупку акций при его формировании, т.е. к начальной сумме вложений. Для этого достаточно сравнить рыночную стоимость портфеля в начале и в конце периода. При этом внутри периода состав портфеля может изменяться, вы можете продать все или часть каких=то акций и купить побольше других (ограничиваясь тремя видами, перечисленными в задании)


 

Ход выполнения работы.

1. Рассчитайте доходность портфеля, составленного из трех ценных бумаг, перечисленных в задании, при условии, что:

· в начале периода бумаги были куплены, а в конце проданы по рыночным ценам ;

· комиссия брокера составляет 0,2% от суммы сделки, но не менее 60 руб.;

· капитал изначально распределен между тремя бумагами поровну;

· владелец портфеля платит налог на доходы физических лиц (13%).

 

2. Составьте в табличном редакторе EXCEL модель произвольного вида, с помощью которой Вы могли бы рассчитывать доходность портфеля, продавая одни и покупая другие бумаги.

3. Пользуясь этой моделью, составьте перечень сделок (дата, вид ЦБ, количество, цена, сумма сделки, покупка или продажа), которые можно было бы осуществить для повышения доходности портфеля по сравнению с п.1 в соответствии с поведением инвестора того типа, который указан в задании. Рекомендуется для консервативных инвесторов принимать решения о том, какие акции продать, а какие купить примерно 1-2 раза за полгода, для умеренно-консервативных - один раз в месяц, для агрессивных - каждые 5-12 дней.

4. Ответьте на теоретический вопрос, укажите использованные источники.


Критерии оценки работы:

Вопрос Баллы Требования Максимум баллов фактически
Расчет выполнен верно  
    Оформлен в таблице  
    Таблица составлена хорошо  
    После расчета сделаны выводы  
Модель работает, допуская замену цен и количества акций  
    Она удобна и понятна  
    Расчетная зона отделена от исходных данных  
    Учтены все особенности расчетов, перечисленные в п.1  
    В отчет включена распечатка модели в виде формул с указанием строк и столбцов  
    В отчет включено не менее двух таблиц с результатами расчета по модели  
На сколько процентов возросла доходность портфеля по сравнению с п.1?  
    В расчет включено не менее двух диаграмм, иллюстрирующих изменения в структуре и доходности портфеля  
    Работа завершается выводами  
    Частота и направленность сделок соответствуют типу инвестора  
    Студент в явном виде произвел сравнение ценных бумаг, входящих в портфель  
    Студент сформулировал и осознанно применил стратегию повышения доходности портфеля  
Есть полный ответ на теоретический вопрос  
    Объем выдержан  
    Есть рисунки и / или схемы  
    Указаны источники информации  
    ИТОГО  










Date: 2015-12-12; view: 63; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2017 year. (0.015 sec.) - Пожаловаться на публикацию