Модели финансовых и товарных потоков

Задача 37. Вкладчик в конце каждого месяца вкладывает в банк 1000 руб. Проценты начисляются ежемесячно по номинальной годовой ставке сложных процентов, составляющей 12%. Определите наращенную сумму на счете вкладчика через 2 года.

Задача 38. Вкладчик желает накопить в течение двух лет в банке 30 000 руб., производя ежемесячные равные вклады по сложной номинальной годовой ставке 12%. Определите сумму ежемесячного вклада при условии, что проценты начисляются ежемесячно.

Задача 39. Вкладчик намерен положить в банк сумму, чтобы его сын в течение пятилетнего срока обучения мог снимать в конце каждого года по 10 000 руб. и израсходовать к концу учебы весь вклад. Определите сумму вклада, если годовая ставка сложных процентов –.12%.

Задача 40. Заемщик получил кредит 3 млн. руб. на 5 месяцев с условием гашения долга в конце каждого месяца равными срочными платежами. На величину долга начисляются сложные проценты по ставке 5% за месяц. Определите сумму срочного платежа.

7. Решение задач корреляционного и регрессионного анализа с помощью надстройки EXCEL «Пакет анализа»

Задача 41

Построить модель зависимости множества исследуемых параметров на результативный показатель. 1.35

Таблица 1.35

Выявить степень влияния каждого из изучаемых параметров на результат, сделать вывод.

Задача 42

Построить модель зависимости множества исследуемых параметров на результативный показатель (см. табл.1.36)

Таблица 1.36

Выявить степень влияния каждого из изучаемых параметров на результат, Сделать вывод.

Задача 43

Номер вашего варианта соответствует последней цифре зачетной книжке.

В таблице 1.37, 1.38, 1.39 для каждого варианта три временный ряда:

- первый из них представляет собой нарастающую по кварталам прибыль коммерческого банка;

Таблица 1.37

- второй ряд – процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц;

- третий ряд – процентные ставки данного банка по депозитным вкладам.

Таблица 1.38

Таблица 1.39

Требуется:

1. вычислить матрицу коэффициентов парной корреляции и проанализировать тесноту связи между показателями.

2. Построить линейную модель регрессии, списывающую зависимость результативного показателя от факторных.

3. Оценить качество построенной модели. Вычислить для модели среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.

4. Проанализировать влияние факторов на зависимую переменную по модели (для каждого коэффициента регрессии вычислить коэффициент эластичности, β-коэффициент, Δ-коэффициент) и оценить их значимость.

5. Определить точечные и интервальные прогнозные оценки прибыли коммерческого банка на 2,3,4 квартала вперед.