Расчетный раздел контрольной работы

Предприятие, занимающиеся производством и распространением продуктов и услуг переходит на выпуск нового вида продукции. Решение этой задачи всегда связано с неопределенностью, которая может возникнуть, например, из-за колебания спроса, возможности поступления на рынок продуктов лучшего качества, неосведомленности потребителей.

При переходе на выпуск новых видов продуктов возможны четыре решения Р1, Р2, Р3 и Р4. Каждому из них соответствует отдельный вид обстановки или их сочетание.

Результаты выбираемых в этих условиях решений зависят от обстановки (например от степени обеспеченности производства материальными или трудовыми ресурсами). Эта обстановка заранее не известна и может быть трех (условно) вариантов: О1, О2, О3.

В этой ситуации необходимо выбрать решение, которое по сравнению с другими будет выгодным и оптимальным для предприятия.

Каждой паре сочетаний решений (Р) и обстановок (О) соответствует определенный выигрыш, который характеризует относительную (вероятную) величину результатов предстоящих действий (например, прибыль, издержки производства и т.д.).

На этой основе составляется таблица 2 эффективности новых продуктов.

Таблица 2 – Эффективность новых образцов продукции

Далее на основании составленной таблицы рассчитывается с применением теории статистических решений риск, представляющий собой разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные не определены.

Например, при точно известной обстановке О1 выбирается решение Р4, что обеспечивает по расчетам выигрыш Хmax. Величина выигрыша Хmax-Хi. Этим способом рассчитывается таблица 3

Таблица 3 – Величины риска новых видов информационных продуктов

Таблица 2 дает представление о вероятностях достижения предполагаемого результата при выборе определенного решения и соответствующего ему варианта обстановки.

Стратегия принятия управленческого решения в условиях рынка – это искусство управления риском в неопределенной социально-экономической ситуации, основанное на прогнозировании рисков приемов его снижения. Стратегия включает правила на основе которых принимаются рисковые решения и способы выбора варианта решения.

Правила – это основополагающие принципы действия в риск- менеджменте.

Правила принятия решения в условиях риска достигаются способами выбора варианта решения:

Выбор варианта решения (стратегии) при условии, что вероятности возможных хозяйственных операций известны.

В этом случае должно выбираться решение, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша (прибыли, дохода) максимально. Оно находится по правилам теории вероятностей как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки и соответствующие выигрыши.

2. Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, но имеются соображения об их относительных значениях.

3. Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов не известны, но существуют следующие примеры подходов к оценке результатов действий:

1) выбор максимального результата из минимальных величин;

2) выбор минимальной величины риска из максимальных рисков;

3) выбор средней величины результата.

3. 1 Выбор максимального результата из минимальных величин

Может потребоваться гарантия, что выигрыш (прибыль) в любых условиях окажется не меньше, чем наибольший возможный в худших условиях. Эта линия поведения по принципу «рассчитывай на худшее».

Оптимальным решением в данном случае будет то, для которого выигрыш окажется максимальным из минимальных при различных вариантах обстановки (максимальный критерий Вальда).

3.2 Выбор максимальной величины риска из максимальных рисков

Может иметь место требование в любых условиях избежать большого риска.

Здесь оптимальным решением будет то, для которого риск, максимальный при различных вариантах обстановки окажется минимальным (критерий минимального риска Сэвиджа).

3.3 Выбор средней величины результата

Может иметь место требование остановится меду линией поведения «рассчитывай на худшее» и линией поведения «рассчитывай на лучшее».

В этом случае оптимальным решением будет то, для которого окажется максимальным показатель G (критерий пессимизма-оптимизма Гурвица):

G= k*min a_ij+(l-k)*max a_ij

a_ij - выигрыш, соответствующий i - ому решению при j – ом варианте обстановки;

k – коэффициент, выбираемый между 0 и 1.

- при k=0 – линия поведения в расчете на лучшее;

- при k= 1 - линия поведения в расчете на худшее.

Таблица 4 – Критерии пессимизма-оптимизма и оптимальные решения

Таблица 5 – Задание на выполнение расчетной части контрольной работы (по последней цифре зачетной книжки студента)