Оценивание параметров

Существуют различные методы оценивания параметров, которые дают очень похожие оценки, но для данной модели одни оценки могут быть более эффективны, а другие менее эффективны. В общем, во время оценивания порядка модели используется так называемый квазиньютоновский алгоритм максимизации правдоподобия (вероятности) наблюдения значений ряда по значениям параметров. Практически это требует вычисления (условных) сумм квадратов (SS) остатков модели. Имеются различные способы вычисления суммы квадратов остатков SS; вы можете выбрать:

1) приближенный метод максимального правдоподобия МакЛеода и Сейлза (1983);

2) приближенный метод максимального правдоподобия с итерациями назад;

3) точный метод максимального правдоподобия по Meларду (1984).

Сравнение методов. В общем, все методы дают очень похожие результаты. Также все методы показывают примерно одинаковую эффективность на реальных данных. Однако метод 1 – самый быстрый, и им можно пользоваться для исследования очень длинных рядов (например, содержащих более 30 000 наблюдений). Метод Меларда (3) может оказаться неэффективным, если оцениваются параметры сезонной модели с большим сезонным лагом (например, 365 дней). С другой стороны, можно использовать вначале приближенный метод максимального правдоподобия (для того, чтобы найти прикидочные оценки параметров), а затем точный метод; обычно требуется только несколько итераций точного метода (3), чтобы получить окончательные оценки.

Стандартные ошибки оценок. Для всех оценок параметров вычисляются так называемые асимптотические стандартные ошибки, для вычисления которых используется матрица частных производных второго порядка, аппроксимируемая конечными разностями.

Штраф. Процедура оценивания минимизирует (условную) сумму квадратов остатков модели. Если модель не является адекватной, может случиться так, что оценки параметров на каком-то шаге станут неприемлемыми – очень большими (например, не удовлетворяют условию стационарности). В таком случае, SS будет приписано очень большое значение (штрафное значение). Обычно это «заставляет» итерационный процесс удалить параметры из недопустимой области. Однако в некоторых случаях и эта стратегия может оказаться неудачной, и вы все равно увидите на экране (во время процедуры оценивания) очень большие значения SS на серии итераций. В таких случаях следует с осторожностью оценивать пригодность модели. Если модель содержит много параметров и, возможно, имеется интервенция, то следует несколько раз испытать процесс оценивания с различными начальными значениями параметров.