Перечень контрольных вопросов для самоконтроля

.

1. Моделирование экономических явлений. Множество Эджворта- Парето.

2. Проблема рационального выбора в экономике. Нерациональное поведение людей, принимающих решение.

3. Науки, входящие в теорию принятия решений.

4. Стратегии лица принимающего решение.

5. Целевая функция и ограничения на используемые ресурсы.

6. Математическая модель и подходы к решению задач оптимизации функции многих переменных

7. Каноническая форма задачи оптимизации.

8. Стандартная форма задачи оптимизации.

9. Преобразование канонической форма задачи оптимизации в стандартную.

10. Преобразование стандартной форма задачи оптимизации в каноническую.

11. Оптимизация с использованием множителей Лагранжа.

12. Классическая задача линейного программирования.

13. Оптимизация при ограничениях в виде неравенств

14. Графический метод решения задачи линейного программирования.

15. Основы симплекс-метода. Связь базового решения и угловых точек многогранника.

16. Симплексная таблица. Решение задачи линейного программирования на примере функции двух переменных.

17. Двойственные задачи линейного программирования. Правила построения двойственных задач.

18. Теоремы двойственности.

19. Экономический смысл теорем.

20. Представление задачи оптимизации при ограничениях в виде неравенств.

21. Представление задачи оптимизации при ограничениях в виде равенств.

22. Как осуществляется выбор разрешающего столбца в симплексной таблице?

23. Как осуществляется выбор разрешающей строки в симплексной таблице?

24. Сформулируйте критерий окончания процесса оптимизации.

25. Порядок заполнения элементов разрешающей строки.

26. Порядок заполнения элементов разрешающего столбца.

27. Как осуществляется выбор первоначального допустимого базисного решения?

28. Как осуществляется выбор основными переменных?

29. Как реализуется метод «прямоугольника» при расчете симплексной таблицы?

30. В чем различие задачи нелинейного и линейного программирования?

31. Какой показатель может быть выбран в качестве критерия оптимизации при оптимизации портфеля ценных бумаг?

32. Понятие о градиентных методах оптимизации.

33. Понятие о методе динамического программирования.

34. Формирование показателя риска портфеля.

35. Какие виды рисков учитываются в задаче линейного программирования при оптимизации портфеля активов?

36. Что представляет из себя индекс ММВБ?

37. Как можно определить бета-коэффициент?

38. Как можно определить доходность портфеля?

39. Как можно определить доходность актива по его цене и уровню индекса ММВБ?

40. Формирование ограничений при максимизации доходности портфеля.

41. Формирование ограничений при минимизации риска портфеля.

42. Как формируется критерий для выбора разрешающей строки?

43. Сформулируйте условие при котором задача оптимизации не имеет решения.

44. Сформулируйте условие при котором задача оптимизации имеет бесконечное множество решений.

45. Выбор переменной, которую необходимо ввести базис.

46. Выбор переменной, которую необходимо убрать из базиса.

47. Для чего производится расчет элементов корреляционной матрицы?

Список используемой литературы

а) Основная литература

1. «О рынке ценных бумаг». Федеральный закон РФ от 22.04.1996 №39-ФЗ.

2. К.В.Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; под ред. К.В.Балдина. Методы оптимальных решений: учебное пособие. –М.: «Флинта», 2012. – 336с.

3. М.Г. Зайцев, С.Е. Варюхин. Методы оптимизации, управления и принятия решений. Примеры, задачи, кейсы. – М:. «Дело», 2011. – 640с.

4. Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман Исследование операций в экономике. М.: Из-во «Юрайт», 2010. – 432с.

5. Горинов М.Н., Земцова Н.В., Салихов Ш.М. Методическое пособие по подготовке и защите основных учебных работ. – Ижевск, Изд-во ИжГТУ, 2006 – 50 с

6. Методы оптимальных решений. В2т. Т.1. Общие положения. Математическое программирование: учебное пособие для вузов. – М.: Физматлит, 2011. – 564с.

б) Дополнительная литература

1. Криничанский К.В. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: «Дело и сервис», 2007. – 512с.

2. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 1028 с.

3. А.С.Шапкин, В.А.Шапкин Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. –М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2007 – 512с.

4. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория: Пер. с англ./ Под ред. Жуковой П.И., Кельмана Ф.Я. – М.: Айрис-пресс, 2002. – 576 с.