Практическое занятие № 4

«Применение Eviews при построении и анализе многофакторной модели регрессии. Выявление мультиколлинеарности и гетероскедастичности в модели. Проверка спецификации модели»

Пример 4. Имеются данные о вариации дохода кредитных организаций США за период 25 лет в зависимости от изменений годовой ставки по сберегательным депозитам и числа кредитных учреждений^[2].

Введем следующие обозначения:

– прибыль кредитных организаций, %;

- чистый доход на 1$ депозита;

– число кредитных учреждений.

Год	(Income)	(Credit institutions)	(Profit)
	3,92		0,75
	3,61		0,71
	3,32		0,66
	3,07		0,61
	3,06		0,7
	3,11		0,72
	3,21		0,77
	3,26		0,74
	3,42		0,9
	3,42		0,82
	3,45		0,75
	3,58		0,77
	3,66		0,78
	3,78		0,84
	3,82		0,79
	3,97		0,7
	4,07		0,68
	4,25		0,72
	4,41		0,55
	4,49		0,63
	4,7		0,56
	4,58		0,41
	4,69		0,51
	4,71		0,47
	4,78		0,32

1. Создать файл с исходными данными в среде Excel (файл example_04.xls).

2. Осуществить импорт исходных данных в Eviews.

Создать workfile.

4. Найти значения описательных статистик по каждой переменной и объяснить их (рис. 58).

Рис. 58.

Построить корреляционную матрицу для всех переменных, включенных в модель (рис. 59).

Рис. 59.

6. Построить регрессионное уравнение МНК, в котором зависимая переменная – прибыль кредитных организаций, а независимые – чистый доход на 1$ депозита и число кредитных учреждений (рис. 60, 61).

Рис. 60.

Рис. 61.

Уравнение примет следующий вид:

.

Подставим полученные оценки из итоговой формы вывода:

.