Вопрос 37.Банковские риски и их характеристика

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.

Банкиe стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностьюe понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, чтоe фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем вышеe ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и егоe риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейнойe зависимостью.

Существуют общие причиныe возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Вместеe с тем, анализируя банковские риски, важно учитывать: кризисное состояниеe экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением рядаe хозяйственных связей; неустойчивость политического положения; отсутствие илиe несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствиеe между правовой базой и реально существующей ситуацией; инфляцию.

Банковские e риски это непосредственно кредитный, процентный и валютный риски, а такжеe риск несбалансированной ликвидности. Кроме этих видов рисков,составляющими общего финансового риска коммерческого банка являются и внешние риски, к которыe можно отнести отраслевые риски, риски региона или страны, риски финансовойe устойчивости заемщиков.

Внутренниеe банковскиеe рискиe возникают в результате деятельности самих банков и зависят от проводимыхe операций. Соответственно банковские риски делятся:

· связанныеe с активами (кредитные, валютные, рыночные, расчетные, лизинговые, факторинговые, кассовые, рискe по корреспондентскомуe счету, по финансированию и инвестированию и др.)

· связанныеe с пассивами банка (риски по вкладным и прочим депозитным операциям, по привлеченнымe межбанковскимe кредитам)

· связанные с качеством управления банком своими активами и пассивами (процентный риск, риск несбалансированной ликвидности, неплатежеспособности, риски структуры капитала, левереджа, недостаточности капитала банка)

· e связанные e с риском e реализации финансовых услуг (операционные, технологические e риски, риски инноваций, стратегические риски, бухгалтерские, административные, риски злоупотреблений, безопасности).

Внешние риски e в своей совокупности обычно характеризуются также пространственным e аспектом, означающим, что различным (регионам) республикам), разным странам или группам стран в каждый данный момент присущи особое сочетание и специфическая e мера остроты внешних рисков, обусловливающие особую привлекательность или непривлекательность e данного региона или данной страны с точки зрения банковской деятельности. Выражение "страновой (региональный) риск" означает только этот аспект, но не содержательно отдельный вид риска наравне с финансовыми, экономическими, политическими e и иными внешними рисками.

Классификация банковских рисков e: