Тема 9. Цензурированные выборки. Tobit модели

Оценивание с помощью «взвешенных статистик»; цензурирование, урезание выборок и порядковые статистики как частный случай взвешивания». Модели с цензурированными и урезанными выборками.

Панельные данные: модель с фиксированным эффектом и модель со случайным эффектом. Модели бинарного выбора с панельными данными. Фиксированный эффект для Logit-моделей и случайный эффект для Probit-моделей. Обобщенный метод моментов. Нормализация модели.

Спецификация Tobit-модели. Оценка качества Tobit-модели. Специфика построения Tobit - моделей а пакете Stata.

Литература

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2004. Стр. 337-350.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. Стр. 261-269.

3. Greene W.H. Econometric analysis. Fourth edition. Prentice-Hall, Inc. 2000. Стр. 906-907.

4. Veerbeek M. A guide to modern econometrics. John Wiley&Sons, Ltd, 2000. Стр. 197-220.

Дополнительная литература

5. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002.

6. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

7. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – Финансы и статистика, 2002.

8. Руководство пользователя SPSS 11.0

9. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. Под ред. Член-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

10. Afifi A.A., Clark V. Computer-aided multivariate analysis. NY 1990.

11. Amemiya T. Tobit models: a survey./ Journal of Econometrics. 1984 №24. Pp.3-61.

12. Fox J. Applied regression analysis, linear models, and related methods. SAGE. 1997.

13. Handbook of applied econometrics. Volume II: Microeconomics. Ed. By M. Hashem Persaran and Peter Schmidt. Blackwell publisher. 1999.