Тема 8. Логистическая регрессия. Probit и Logit модели

Линейная регрессия и логистические регрессионные модели. Нелинейные регрессионные модели. Модели бинарного и множественного выбора. Вероятности, отношение шансов, отношения логит. Probit и Logit модели.

Dummy-переменные. Оценивание параметров бинарных моделей. Оценка качества моделей: G_M, R²_L, Log-Likelihood.

Интерпретация логистических регрессоров: нестандартизированных и стандартизированных. Спецификация ошибок. Ошибка остатков.

Специфика построения Probit и Logit моделей а пакете Stata. Сравнение пакетов SPSS и Stata.

Литература

1. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб пособие для вузов/ под ред.проф. В.Н.Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. Стр. 304-332.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2004. Стр. 318-336.

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.Стр. 636-638, 766-771.

4. Menard S. Applied logictic regression analysis. SAGE PUBLIKATIONS #106.

5. Greene W.H. Econometric analysis. Fourth edition. Prentice-Hall, Inc. 2000. Стр. 61-92.

6. Fox J. Applied regression analysis, linear models, and related methods. SAGE. 1997. Стр. 438-492.

7. Veerbeek M. A guide to modern econometrics. John Wiley&Sons, Ltd, 2000. Стр. 177-197.

Дополнительная литература

8. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002.

9. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

10. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – Финансы и статистика, 2002.

11. Руководство пользователя SPSS 11.0

12. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. Под ред. Член-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

13. Afifi A.A., Clark V. Computer-aided multivariate analysis. NY 1990.

14. Handbook of applied econometrics. Volume II: Microeconomics. Ed. By M. Hashem Persaran and Peter Schmidt. Blackwell publisher. 1999.

15. Aldrich J.H., Nelson F.D. Linear probability, logit, and probit models. SAGE 1984.