Тема 6. Парный и множественный регрессионный анализ

Основные вопросы и задачи эконометрики. Эконоиетрика и физика, эконометрика и математическая статистика. Методологические проблемы применения эконометрики в анализе данных.

Модель парной линейной регрессии. Регрессия по методу наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Проверка гипотез.

Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. Детальное рассмотрение остатков. Интерпретация уравнения регрессии.

Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии. Свойства коэффициентов множественной регрессии.

Литература

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. С. 591-618.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2004. Стр. 32-107.

3. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб пособие для вузов/ под ред.проф. В.Н.Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. Стр. 214-304.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001.(серия «Университетский учебник»). Стр. 53-68, 134-164.

Дополнительная литература

5. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002.

6. Джонстон Д.Ж. Эконометрические методы. М. Статистика, 1980.

7. Дрейнер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М. Статистика, 1973.

8. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

9. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – Финансы и статистика, 2002.

10. Руководство пользователя SPSS 11.0

11. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. Под ред. Член-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

12. Afifi A.A., Clark V. Computer-aided multivariate analysis. NY 1990.

13. Fox J. Applied regression analysis, linear models, and related methods. SAGE. 1997.

14. Greene W.H. Econometric analysis. Fourth edition. Prentice-Hall, Inc. 2000.

15. Handbook of applied econometrics. Volume II: Microeconomics. Ed. By M. Hashem Persaran and Peter Schmidt. Blackwell publisher. 1999.

16. Veerbeek M. A guide to modern econometrics. John Wiley&Sons, Ltd, 2000.

Тема 7. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез. Гетероскедастичность и автокорреляция.

Случайные составляющие коэффициентов регрессии. Несмещенность коэффициентов регрессии. Точность коэффициентов регрессии. Теорема Гаусса-Маркова.

Качество оценки: Коэффициент R². Односторонние t-тесты. F-тест на качество оценивания. Взаимосвязи между критериями.

Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Частная корреляция. Гетероскедастичность. Автокорреляция.

Инструментальные переменные. Состоятельность оценок, полученных с помщью инструментальных переменных. Влияние ошибок измерения. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Тест Хаусмана.

Литература

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2004. Стр. 74-192.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2001.(серия «Университетский учебник»). Стр. 69-111, 200-219.

3. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

Дополнительная литература

4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.

5. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002.

6. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – Финансы и статистика, 2002.

7. Руководство пользователя SPSS 11.0

8. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. Под ред. Член-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

9. Afifi A.A., Clark V. Computer-aided multivariate analysis. NY 1990.

10. Fox J. Applied regression analysis, linear models, and related methods. SAGE. 1997.

11. Greene W.H. Econometric analysis. Fourth edition. Prentice-Hall, Inc. 2000.

12. Handbook of applied econometrics. Volume II: Microeconomics. Ed. By M. Hashem Persaran and Peter Schmidt. Blackwell publisher. 1999.

13. Veerbeek M. A guide to modern econometrics. John Wiley&Sons, Ltd, 2000.