Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Вероятностные распределения, операции над случайными величинами, вероятностные характеристики правовых данных1. Пусть заданы две конечные случайные величины: Их суммой называется случайная величина X+Y, значениями которой являются возможные суммы xi + yj, i=1,2,…,m; j=1,2,…,n, с совместными вероятностями pij = p(X = xi , Y = yj). Произведением этих случайных величин называется случайная величина XY, значениями которой являются всевозможные произведения xi yj с теми же вероятностями pij. 2. Пусть X1, X2, …, Xn – независимые бернулиевы случайные величины: Тогда их сумма есть биномиальная случайная величина:
3. Нормальное распределение случайной величины X (обозначение X ~ N (m,σ)) определяется плотностью распределения: или функцией распределения:
Стандартным называется нормальное распределение N (0, 1). Функция Excel НОРМРАСП возвращает нормальную функцию распределения для указанного среднего и стандартного отклонения: НОРМРАСП (x; m; σ; интегральная), где § x – значение, для которого строится распределение, § m – среднее арифметическое распределения, § σ – стандартное отклонение распределения, § интегральная – логическое значение, определяющее форму функции. ФункцияExcel НОРМСТОБР возвращает обратное значение стандартного нормального распределения НОРМСТОБР (p), где p – вероятность, соответствующая нормальному распределению. 4. c2- распределение определяется следующим образом. Пусть ξ1, ξ2, …, ξk – независимые случайные величины, распределенные по стандартному нормальному закону: ξ1, ξ2, …, ξk ~ N(0, 1). Тогда говорят, что сумма квадратов этих случайных величин распределена по закону c 2 с k степенями свободы c2(k): c2(k) = ξ1 2 + ξ2 2 + …+ ξk 2 Функция ХИ2РАСП возвращает одностороннюю вероятность распределения c2 ХИ2РАСП (x; k), где § x – значение, для которого требуется вычислить распределение, § k – число степеней свободы распределения c2. Функция ХИ2ОБР возвращает значение обратное к односторонней вероятности распределения c2 ХИ2ОБР(p; k ), где § p – вероятность, связанная с распределением c2 , значение в диапазоне от 0 до 1, § k – число степеней свободы распределения c2. 5. Распределение Стьюдента (t -распределение) с k -степенями свободы определяется формулой ~ N(0, 1). Функция СТЬЮДРАСП возвращает вероятность для t -распределения Стьюдента СТЬЮДРАСП (x; k; b ), где § x – численное значение, для которого требуется вычислить распределение, § k – количество степеней свободы, § b = 1 дает одностороннее распределение, § b = 2 дает двухстороннее распределение, Функция СТЬЮДРАСПОБР возвращает обратное распределение Стьюдента СТЬЮДРАСПОБР(p; k), где § p – вероятность, связанная с двуххвостовым t-распределением Стьюдента § k – положительное целое число степеней свободы, характеризующее распределение. Лекция 3
|