Информация, неопределенность и риск

Неопределенность и риск являются неотъемлемыми атрибутами рыночной деятельности. В рыночной экономике все субъекты (и фирмы, и люди, и даже государство) действуют в условиях конкуренции на свой страх и риск. Особенности их поведения определяются тем, какова сложившаяся модель рыночной структуры.

Полнота информации – ситуация, которая была характерна для рынков совершенной конкуренции. Однако следует отметить, что на сегодня рынок совершенной конкуренции – всего лишь идеальная, абстрактная модель, которая необходима для исследования сущностных характеристик рынка и его фундаментальных механизмов. В реальной действительности такой рынок не существует, прежде всего, в связи с отсутствием тех условий, допущений, которые принимаются при анализе совершенной конкуренции. В реальном мире, безусловно, существует множество рынков, на которых получение точной (полной и достоверной) информации в отношении качества продаваемых товаров может стоить очень дорого или даже быть невозможным. Согласно теории непроизводственных затрат обмен информацией, которая чаще всего распределяется несимметричным образом, осложняется тем обстоятельством, что потенциальные продавцы (или покупатели) могут скрывать свои истинные знания в процессе маневров при принятии экономических решений, преследующих получение неких дополнительных выгод (преимуществ).

Один из наглядных примеров такого рода – рынок труда. В действительности фирме бывает трудно определить, насколько производительны ее работники (особенно при приеме на работу). Похожие проблемы могут возникать и при использовании материальных ресурсов (в частности, объектов основного капитала – техники, оборудования и т. п.).

Дорогостоящая информация представляет собой проблему не только для рынков факторов производства. Она имеет место и на рынках предметов потребления, когда информация и представления о характеристиках товаров существенно различаются у продавцов и покупателей. Следствием такого рода «информационного дисбалан­са», «информационных перекосов», «информационного голода» могут стать серьезные проблемы, затрудняющие эффективное функциони­рование любого рынка.

В Малом экономическом словаре дается следующее определение информации. Информация (от лат. infotmatio – осведомлять) – сведения о чем-либо, являющиеся объектом сбора, хранения, переработки. Стоимость информации включает в себя: время руководителей и подчиненных, затраченное на сбор информации, а также фактические издержки, связанные с анализом рынка, оплатой машинного времени, использованием услуг внешних консультантов и др.[6]

В более широкой трактовке информация – это совокупность всех объективных фактов и предположений, которые влияют на восприятие человеком, принимающим решение, сущности и степени неопределенностей, связанных с данной проблемой или ее возможностью. В этом смысле все то, что потенциально позволяет снизить степень неопределенности, будь то факты, оценки, прогнозы, слухи, считается информацией.

Следовательно, «информация» – это понятие, прямо противоположное понятию «неопределенность», отражающему ситуацию отсутствия (полного или частичного) необходимой информации.

В зависимости от вида человеческой деятельности, которую обслуживает информация, сферы ее использования, ее можно разделить на несколько групп (видов):

· научную,

· производственную,

· управленческую,

· медицинскую,

· экологическую,

· экономическую и т. д.

Можно выделить несколько специфических свойств (характеристик) экономической информации:

· длительность хранения;

· исходная фиксация в первичных данных;

· периодичность и регулярность обработки;

· однотипность (однородность) и определенный круг источников возникновения;

· преобладание логических, арифметических и юридических операций при обработке;

· использование в качестве входной информации при последующих расчетах.

Экономическая роль информации заключается в снижении неопределенности и предотвращении убытков. Информация является необходимой основой для принятия любых хозяйственных (управленческих) решений. В литературе по этому поводу иногда приводится высказывание, что «рецепт хорошего решения – 90 % – информация и 10 % – вдохновение».

Если информация распределяется симметрично, т. е. имеется у всех субъектов данного рынка, то неопределенность отсутствует (снимается), что позволяет использовать ресурсы наиболее эффек­тивно. Однако в реальной жизни существует асимметричность информации, когда отдельные экономические агенты имеют доступ к важной информации, а другие не имеют. Как уже отмечалось, это явление считается одной из форм провалов рынка. В силу этого рыночная эко­номика характеризуются неопределенностью, т. е. недостатком информации о будущих вероятных событиях.

Как правило, продавец продукта знает о его качестве больше, чем покупатель. Рабочие знают о своих навыках и способностях лучше предпринимателей. Управляющие знают свои возможности лучше, чем собственники предприятий.

Неопределенность не позволяет экономическим агентам вести себя рационально и снижает эффективность использования ресурсов в обществе. Поэтому асимметричность информации выступает одним из провалов (фиаско) рынка, для компенсации которого необходимо вмешательство государства в рынок.

Неполнота информации возникает при отсутствии у субъектов рынка какой-либо важной информации, которая способна повлиять на принятие или непринятие решения.

Два понятия – «асимметричность информации» и «неполнота информации» – очень похожи. Неполнота информации отличается от ее асимметричности тем, что на рынке информация может быть распределена симметрично (все участники обладают одинаковой информацией), но какая-то важная информация доступна только отдельным экономическим агентам.

Таким образом, «неполнота информации» – отражает реальный объем информации, которым обладают экономические агенты в сравнении с потенциально возможным, а «асимметричность информации» – характеризует степень неравномерности распределения (распространения) информации среди экономических агентов.

В результате асимметричности и неполноты информации возникают интерналии – издержки или выгоды, получаемые участниками данной сделки, которые не были оговорены при заключении этой сделки.

Значение асимметричной информации впервые проанализировал Дж. Акерлофф (1970 г.) на примере рынка «слив» и «лимонов».[7] Это был первый классический пример исследования проявления асимметричности информации, когда продавцы и покупатели на рынке имели различную информацию о качестве обращающихся на нем товаров.

Основная идея Дж. Акерлофа состояла в том, что в условиях асимметрии информации между продавцом и покупателем при стремлении покупателя максимально снизить свои издержки при покупке подержанного автомобиля хорошие автомобили полностью или почти полностью уходят с массового рынка и там остаются лишь плохие.

Поскольку продавец подержанного автомобиля знает намного больше о его качестве, чем покупатель, то низкокачественные товары вытесняют высококачественные с рынка, т. е. возникает «негативный отбор» (от англ. adverse selection).

Рассмотрим рынок, на котором имеется 100 людей, желающих продать свои подержанные автомобили, и 100 людей, желающих купить подержанный автомобиль. Всем известно, что 50 из предлагаемых к продаже автомобилей, являются «сливами», а 50 – «лимонами». Нынешний владелец каждого автомобиля осведомлен о его качестве, однако потенциальным покупателям неизвестно, является ли любой данный автомобиль «сливой» или «лимоном», т. е. по сути приходится покупать «кота в мешке».

Владелец «лимона» готов расстаться со своим автомобилем за 1 000 долл., а владелец «сливы» – только за 2000 долл. Покупатели в свою очередь готовы заплатить 2 400 долл. за «сливу» и 1 200 долл. за «лимон».

Если бы проверить качество автомобилей было легко, проблем на этом рынке не возникало бы. «Лимоны» продавались бы по какой-то цене в интервале от 1 000 до 1 200 долл., а «сливы» – по цене в диапазоне от 2 000 до 2 400 долл. Но что произойдет на данном рынке, если покупатели не могут непосредственно видеть (оценить) качество автомобиля? В этом случае им приходится догадываться об истинной стоимости каждого автомобиля. Если посмотреть на ситуацию с позиции покупателя и предположить, что данный автомобиль может оказаться и «сливой» и «лимоном», то типичный покупатель будет готов выплатить ожидаемую стоимость автомобиля:

0,5 × 1 200 + 0,5 × 2 400 = 1 800.

Но кто захочет продать свой автомобиль по этой цене? Ясно, что владельцы «лимонов» охотно согласились бы на эти условия, а вот владельцы «слив» от сделки бы отказались. Согласно сделанному выше предположению, чтобы расстаться со своим автомобилем, им потребуется не меньше 2 000 долл. Цена, которую готовы заплатить за «средний» автомобиль покупатели, меньше цены, за которую готовы расстаться со своим автомобилем продавцы «слив». Следовательно, по цене 1 800 долл. к продаже будут предложены только «лимоны».

Возникает парадоксальная ситуация: несмотря на то, что цена, по которой покупатели готовы купить «сливы» выше цены, по которой нынешние владельцы готовы их продать, ни одна из таких сделок не будет иметь места. Налицо – «провал рынка», его неэффективность в конкретной ситуации.

Интерес представляет выяснение причин этого «провала рынка». Проблема состоит в существовании внешнего эффекта, связанного с продавцами хороших автомобилей и плохих автомобилей. Своим решением попытаться продать плохой автомобиль индивид оказывает влияние на формирование у покупателей впечатлений в отношении качества «среднего» автомобиля, продаваемого на рынке. Это приводит к понижению цены, которую покупатели в принципе были бы готовы заплатить за средний автомобиль, и, таким образом, наносит ущерб людям, пытающимся продать хорошие автомобили. Именно этот внешний эффект обусловливает рассмотренный «провал рынка».

В результате, чаще всего на продажу выставляются те автомобили, от которых люди больше всего хотят избавиться. Сам факт выставления чего-либо на продажу служит для потенциального покупателя сигналом о качестве продаваемого предмета (ведь хорошую вещь продавать не стали бы). Выставление на продажу слишком большого количества предметов низкого качества затрудняет продажу товаров владельцами высококачественных предметов.

Действительно, данный факт был установлен эмпирическим путем. Например, в США существует огромный рынок подержанных автомобилей (через Интернет торгуется сразу около 2 млн. единиц). Однако отбор производится по ограниченному числу параметров (модель, пробег и т. п.). Хотя эти параметры гарантированы, есть еще целый ряд важных параметров, не определяемых стандартными требованиями. В тех же США очень много так называемых автомобилей-утопленников, которые во время наводнения пробыли какое-то время под водой. Их потом просушивают, с виду они снова выглядит как новые, но если купить такой автомобиль, то наслаждаться ездой на нем долго не придется: он регулярно будет останавливаться из-за окисления в электрических цепях.

Эта же классическая ситуация негативного отбора возникает при отборе людей на работу (на рынке труда). Например, фирма нанимает на работу исключительно выпускников Омского государственного университета, т. е. осуществляет отбор по одному вроде бы очень хорошему показателю. Однако в таком случае просто гарантировано, что в эту фирму придет далеко не лучшая часть выпускников университета. Ведь не был введен такой критерий, как качество диплома, тем более что дипломы не дают полной информации о потенциальных возможностях их обладателей. В конечном итоге обладатели дипломов с отличием, очевидно, пойдут в организации, где будут отбирать и оценивать выпускников, например, по способности решать экономические задачи, а оставшиеся – пойдут в упомянутую фирму.

В качестве другого примера негативного отбора можно привести проблему, с которой сталкиваются страховые компании. Она возникает, когда информация о риске для разных групп клиентов недоступна страховой компании. В этих условиях страховаться будут как раз те, кто имеет самый высокий риск. Если компания попробует исправить положение, увеличив плату за страховку, она только усугубит проблемы: теперь-то уж точно страховаться будет выгодно только тем, кто имеет наиболее высокий риск (гораздо выше, чем средний). У рассмотренной проблемы есть два решения: либо собирать всю необходимую информацию, расходуя на это время и деньги, либо заставить клиентов как-то проявить свои свойства, сигнализировать о риске. Например, известно, что страхование автомобиля для молодежи обходится гораздо дороже, чем для пожилых людей, – компании полагают, что риск для первых выше, чем для вторых. Заметим, однако, что это – далеко не идеальное решение проблемы, ибо риск может быть совершенно различным для разных людей и страховаться по-прежнему будут прежде всего те, кто обладает самым большим риском (например, среди молодежи – самые неосторожные водители).

Таким образом, проблема неблагоприятного (негативного) отбора характеризует ситуации, в которых одна сторона рынка не может наблюдать «тип» или качество товаров, предлагаемых другой стороной рынка. По этой причине ее иногда называют также проблемой скрытой информации.

Еще одним интересным микроэкономическим аспектом анализа проблемы асимметрии информации является изучение ее проявлений в системе отношений «принципал – агент», т. е. взаимоотношений между собственниками (владельцами) фирм и управляющими.

Такая проблема возникла в результате отделения собственности и контроля, формирования многоуровневых управленческих структур. Она связана с тем, что интересы (цели) собственников и управляющих не всегда совпадают, а потому возникает «конфликт интересов». Сущность конфликта интересов заключается в том, что цель собственника – максимизация прибыли, а цели управляющих – спокойное существование, престиж, роскошь и траты на личные потребности, профессиональный интерес.