Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Практическое занятие № 4
ТЕМА: РИСК ЛИКВИДНОСТИ И МЕТОДЫ ЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛЬ: систематизация и закрепление теоретических знаний о методах управления риском ликвидности
Задание для студентов:
Задача 1. Определите показатели ликвидности по данным, приведенным в таблице 1. Сравните их с нормативными значениями. Сделайте выводы.
Таблица 1
Показатели ликвидности банка «Х»
| Показатель | Значение показателя | Отклоне-ние, (+,-) | |
| Факт | Норматив | ||
| Капитал банка, млн.руб. | Х | Х | |
| Обязательства банка до востребования и на срок 30 дней, млн. руб. | Х | Х | |
| Обязательства банка по депозитным счетам и полученным кредитам сроком погашения свыше года, млн. руб. | Х | Х | |
| Ликвидные активы, млн. руб. | Х | Х | |
| Общая сумма активов, млн. руб. | Х | Х | |
| Сумма обязательных резервов банка, млн. руб. | Х | Х | |
| Кредитные вложения с оставшимся сроком до погашения свыше года, млн. руб. | Х | Х | |
| Высоколиквидные активы, млн. руб. | Х | X | |
| Обязательства до востребования, млн. руб. | Х | X | |
| Норматив текущей ликвидности, % | min 50 | ||
| Норматив долгосрочной ликвидности, % | max 120 | ||
| Норматив общей ликвидности, % | min 20 | ||
| Норматив мгновенной ликвидности, % | min 15 |
Задача 2. Рассчитать величину активов, взвешенных с учетом риска (Ар), используя данные таблицы 2. Активы, взвешенные с учетом риска, определяются следующим образом:
Ар = Ао×Кр,
где Ар - активы, взвешенные с учетом риска их потерь; Аo - активы по отдельным операциям; Кр - коэффициент риска.
Таблица 2
Сокращенная группировка активов по степени риска
| группа | Активы | Сумма, млн. руб. | Коэффициент риска, % (Кр) | Активы, взвешенные с учетом риска их потерь (А)р |
| -Корреспондентский счет в ЦБР, - касса, приравненные средства | ||||
| Итого по группе | 0;2 | |||
| Вложение в государственные долговые обязательства | ||||
| Итого по группе | ||||
| Ссуды под залог государственных ценных бумаг | ||||
| Итого по группе | ||||
| Корреспондентские счета в банках - резидентах Ценные бумаги для перепродажи | ||||
| Итого по группе | ||||
| Прочие активы (долгосрочные вложения в ценные бумаги, прочие активы, кредиты) | ||||
| Итого по группе | ||||
| Всего |
Задача 3. Рассчитать величину активов, взвешенных с учетом риска (Ар), используя данные таблицы 3.
Таблица 3
Расчет суммы активов, взвешенных с учетом риска их потерь
| Актив банка | Группа активов по риску | Процент риска, % | Балансовая сумма, тыс. руб. | Сумма активов, взвешенная с учетом риска, тыс. руб. |
| Касса и приравненные к ней средства | ||||
| Средства на корреспондентском счете ЦБ | ||||
| Средства на резервном счете в ЦБ | ||||
| Ценные бумаги Правительства | ||||
| Здания, сооружения и другие средства | ||||
| Ссуды, гарантированные Правительством | ||||
| Факторинговые операции | ||||
| Долгосрочные ссуды под залог государственных ценных бумаг | ||||
| Лизинговые операции | ||||
| Другие права, приобретенные банком | ||||
| Прочие активы | ||||
| Итого | - |
Задача 4. В таблице 4 представлено соотношение активов и пассивов баланса кредитной организации, позволяющее рассчитать дефицит ликвидности по срокам привлечения и размещения средств до 30 дней, при этом в составе средств «до востребования» в пассиве отражены средства на счетах пластиковых карт. По результатам анализа исходной ситуации принято решение по договору с предприятием часть средств клиентов по пластиковым карточкам (общей суммой 10 млн. руб.) оформлять как вклады сроком на 10 дней.
Рассчитайте дефицит ликвидности при базовых условиях. Измените расчетную таблицу с учетом принятого решения (заполните строку «модель»). Рассчитайте дефицит ликвидности при новых условиях, дайте оценку целесообразности проведенных изменений.
Таблица 4
| Сроки погашения | До востребования | От 1 до 7 дней | От 8 до 30 дней |
| 1. Всего активов, тыс. руб. | |||
| 2. Всего пассивов, тыс. руб., базовый вариант | |||
| 3. Избыток (дефицит) ликвидности, тыс. руб., базовый вариант | |||
| 2.1. Всего пассивов, тыс. руб., «модель» | |||
| 3.1. Избыток (дефицит) ликвидности, тыс. руб., «модель» |
Задача 5. Оцените риск потери ликвидности методом разрывов в сроках требований и обязательств на основании данных, представленных в таблице 5.
Таблица 5
| № п/п | t показатели | Активы | Обязательства | Избыток (дефицит) ликвидности |
| 1. | просроченные | 10 000 | ||
| 2. | до востребования | 150 000 | 149 000 | |
| 3. | со сроком погашения 1 день | 431 000 | 329 000 | |
| 4. | со сроком погашения 2–7 дней | 548 000 | 557 000 | |
| 5. | со сроком погашения 8–30 дней | 592 000 | 595 000 | |
| 6. | со сроком погашения 31–90 дней | 570 000 | 570 500 | |
| 7. | со сроком погашения 91–180 дней | 430 000 | 480 000 | |
| 8. | со сроком погашения 181 дней – 1 год | 640 000 | 635 000 | |
| 9. | со сроком погашения 1–3 года | 780 000 | 530 000 | |
| 10. | со сроком погашения более 3 лет | 320 000 | 295 000 | |
| 11. | без срока | 152 000 | 153 000 |
Date: 2015-09-02; view: 586; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |