Интервью с Робертом Шиллером. Пользовал байесовские разработки для адаптирования научных методов к

пользовал байесовские разработки для адаптирования научных методов к

экономике (Learner, 1978).

Кэмпбелл: А кто вам преподавал эконометрику?

Шиллер: Франклин Фишер, написавший книгу по проблеме идентифи-

кации в эконометрике (Fisher, 1966). Мы подробно изучили этот трактат,

возможно, это было слишком много для одной темы. Курс эконометрики

Эдвина Куха как-то не отложился в моей памяти, но могу сказать, что он

убедил меня в необходимости диагностики регрессии и изолированных

определяющих данных наблюдения, методик, которые даже сегодня ис-

пользуют немногие (Belsley, Kuh, Welsch, 1980). Главный урок, который я

вынес из этих занятий, заключался в том, что следует подвергать сомнению

результаты эконометрических исследований. Я помню, как в 1968 г. в МТИ

приехали Леоналл Андерсон и Джерри Джордан с презентацией сент-

луисской модели американской экономики (Anderson, Jordan, 1968). Были

получены потрясающие результаты исследования, но тогда они не были

по достоинству оценены в МТИ. Позднее наш скептицизм себя исчерпал.

Бен Фридман в 1985 г. провел повторную оценку данной модели и обна-

ружил, что новые данные, полученные за весь прошедший период, разру-

шили их результаты (Friedman, 1977). Существует великое множество

примеров, когда эконометрический анализ может привести к ошибочным

результатам.

Затем я сам стал читать курс анализа временных рядов, хотя мне никто

не читал ничего подобного.

Кэмпбелл: Вы читали Бокса и Дженкинса?

Шиллер: Конечно, читал, но я бы хотел объединить разговор о них с

темой байесовских методов. Арнольд Целлнер из Чикагского универси-

тета в некотором роде «открыл» меня: он приглашал меня на конференции

по байесовской эконометрике, начиная еще с того времени, когда я был

магистрантом. На одной из таких конференций в 1972 г. я впервые встре-

тил Сэнди Гроссмана, которому тогда было только 1 9, но он был гением.

Впоследствии мне посчастливилось написать с ним несколько совмест-

ных работ.

Думаю, мой интерес к байесовской статистике и анализу временных

рядов связан с моей склонностью к физике еще с детства. Долгое время я

испытывал огромную симпатию к ученым. Я считал, что Байесовские мето-

ды могли бы помочь адаптировать научные методы к экономике, помочь

нам опираться при анализе на то, что мы уже знаем, и дать возможность

данным сказать то, чего мы не знаем. Мне импонировала наука, в основе

которой лежали тщательные наблюдения с последующей индукцией и ко-

торая давала бы возможность найти общую основу. И этот процесс поисков

как раз и вызывал у меня интерес. Байесовскую эконометрику я рассма-

тривал тогда как хороший подход, не имеющий противоречивых моделей.