Игры 2 х n и m х 2

В рассмотренных случаях оба игрока действовали наилучшим для себя способом. Однако встречаются конфликтные ситуации, в которых одна из сторон действует неопределенно, она безразлична к выигрышу и не стремится воспользоваться промахами другой стороны. Такая игра возникает, когда у нас нет достаточной осведомленности об условиях данной операции (например, условия погоды, покупательский спрос на продукцию и т.д.). Игры такого типа, когда человек вынужден выбирать стратегию (принять решение) в условиях неопределенности, называют играми с «природой», состояние которой ему полностью не известно.

Под термином «природа» будем понимать комплекс внешних обстоятельств, при которых приходится принимать решения. Игры с «природой», т.е. когда одним из участников является человек (игрок С), а другим - «природа» (игрок П), называют также статистическими играми.

В общем виде постановка задачи теории статистических игр производится следующим образом. Пусть имеется m возможных стратегий (линий поведения) - С₁, С₂, …, С_i,…, С_m; условия обстановки – состояние «природы» нам точно не известно, однако о них можно сделать n предположений П₁, П₂, …, П_j,…П_n, которые являются как бы стратегиями «природы», результат игры – «выигрыш» а_ij - при каждом сочетании стратегий задан матрицей игры

Необходимо выбрать наилучшую стратегию поведения, которая по сравнению с другими наиболее выгодна.

Допустим, фирма должна определить уровень выпуска продукции и предоставления услуг на некоторый период времени, так, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Точная величина спроса на продукцию и услуги неизвестна, но ожидается, что в зависимости от соотношения сил на рынке товаров, действий конкурентов и погодных условий спрос может принять одно из четырех возможных значений: 300, 400, 500 или 600 изделий. Маркетинговые исследования позволили определить возможные вероятности возникновения этих ситуаций, которые соответственно составили 0,2; 0,4; 0,3 и 0,1. Для каждого из возможных значений спроса существует наилучший уровень предложения с точки зрения возможных затрат и прибыли. Отклонение от этих уровней связано с риском и может привести к дополнительным затратам либо из-за превышения предложения над спросом, либо из-за неполного удовлетворения спроса. В первом случае это связано с необходимостью хранения нереализованной продукции и потерями при реализации ее по сниженным ценам, а также с транспортными расходами по доставке ее в другие регионы, где она будет пользоваться спросом. Во втором случае это связано с дополнительными затратами по оперативному выпуску недостающей продукции, поскольку иначе это будет связано с риском потери клиентов. Данную ситуацию можно представить в виде матрицы игры

Из этой таблицы видно, что при обстановке П₁ решение С₁ в 5 раз лучше, чем С₂. Необходимо выбрать наиболее выгодную стратегию. Наибольший выигрыш в 60 ден.ед. дает стратегия С₄ при возникновении обстановки П₄.

В теории статистических игр вводится специальный показатель, который называется риском. Риск показывает, насколько выгодна применяемая стратегия в данной конкретной обстановке с учетом ее неопределенности. Риск рассчитывается как разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных об обстановке и результатом, который может быть достигнут, если эти данные точно не известны. Например, если точно известно, что будет иметь место обстановка П₄, то лучшее решение – С₄, обеспечивающее выигрыш в 60 ден.ед. Поскольку точно не известно, какую обстановку ожидать, то могла быть выбрана стратегия С₁, дающая выигрыш в обстановке П₄ всего 8 ден.ед. При этом потеря в величине выигрыша составит 60 – 8 = 52 ден.ед. Величины риска определяются следующими выражениями:

r_ij = а_ij - а_ij = b_j - a_ij,

где а_ij – размер «выигрыша» при выборе i–й стратегии при j–м состоянии «природы»; b_j - максимальный «выигрыш» для j–й обстановки; r_ij - величина риска при выборе i–й стратегии при j–й обстановке. Составим матрицу рисков

Матрица рисков дает возможность непосредственно оценить качество различных решений и установить, насколько полно реализуются в них существующие возможности достижения успеха при наличии риска. Например, основываясь на матрице игры, можно прийти к выводу, что решение С₁ при обстановке П₃ равноценно решению С₃ при обстановке П₂, поскольку выигрыш в обоих случаях равен 16 ден.ед. Однако риск при этом неодинаков и составляет соответственно 34 и 24 ден.ед.