Этап 3. Построение алгоритма и программы моделирования

Возьмем для простоты режим моделирования, когда m, c - известны и постоянны, y - увеличивается в каждый следующий момент времени на 1%. Рассмотрим наиболее простой алгоритм моделирования в укрупненных шагах.

1. Ввод входных данных для моделирования: с = х(0) - начальный капитал; n - конечное время моделирования; m - коэффициент амортизации; s - единица измерения времени; y - инвестиции.

2. Вычисление x_i от i = 1 до i = n по рекуррентной формуле, приведенной выше.

3. Поиск стационарного состояния, т.е. такого момента времени j, 0 j n, начиная с которого все х_j, х_{j +1}, …, х_n постоянны или изменяются на малую допустимую величину ε >0.

4. Выдача результатов моделирования и, по желанию пользователя, графика.

Этап 4. Проведение вычислительных экспериментов

Эксперимент 1. Поток инвестиций - постоянный и в каждый момент времени равен 10 000. В начальный момент капитал – 1 000000 руб. Коэффициент амортизации - 0,0025. Найти величину основных фондов через 20 суток, если лаг равен 5 суток.

Эксперимент 2. Основные фонды в момент времени t = 0 были равны 5 000. Через какое время общая их сумма превысит 120 000 руб., если поток инвестиций постоянный равный 200, известно, что m = 0.02, T=3?

Эксперимент 3. Какую стратегию инвестиций лучше использовать, если величина инвестиций постоянная, в начальный момент капитал равен 100 000 и величина амортизации постоянная?