Количественное прогнозирование

Выяснение граничных условий процесса, хотя и не дает конкретных количественных оценок, часто необходимых для повседневной текущей деятельности, все же требует наиболее глубокого понимания протекающего процесса. Ясность с граничными условиями необходима для долгосрочного прогнозирования. Основным подходом на этом уровне прогнозирования является выявление системных связей анализируемого процесса.

Любая система (процесс) являются составной частью надсистемы (надсистемного процесса) и выполняют вполне определенную функцию, нужную надсистеме. Задачей прогнозирования на этом, верхнем уровне является выявление этой функции и определение условий, при которых ее выполнение войдет в противоречие с функцией надсистемы.

Это может произойти в нескольких случаях.

При переразвитии основной системы надсистема не справляется с ее обслуживанием и вынуждена перестраиваться, меняя сложившиеся соотношения.

При попытке переразвития вспомогательной системы надсистема "гасит" нарушение субординации.

При развитии надсистемы до такого уровня, когда ее перестает удовлетворять выполнение функции системой, последняя заменяется на более совершенную.

При исчерпании необходимости в выполнении функции системы или надсистемы.

Основным инструментом на верхнем этаже прогнозирования являются законы развития систем (ЗРС) и разрешение противоречий, возникающих при анализе системы с различных точек зрения, при применении разных законов.

Для качественного прогнозирования (2-й уровень) нужно выявить причинно-следственные связи между процессами одного системного уровня. Там, где это невозможно – выявить корреляцию между этими процессами. Основными инструментами на этом уровне являются законы развития систем и статистические исследования процессов.

Что касается количественного прогнозирования, то оно возможно скорее теоретически, чем практически. Если прогнозы по двум верхним уровням говорят о том, что процесс существенно не изменится или будет стремиться к вполне определенной точке равновесия, то возможно применение математических моделей.

Однако смысла в таком прогнозировании немного. Оно нужно, скорее, для планирования, например бюджета страны. Но бюджет – система инерционная и ошибиться намного здесь практически невозможно. Реальные же субъекты рынка заинтересованы в прогнозировании моментов изменения тенденции. И даже модный нынче технический анализ (ТА), основанный на анализе цифровых массивов, и принципиально не рассматривающий никаких причинно-следственных связей, имеет своей целью определение этих моментов слома тенденции.

Какой из уровней прогнозирования важней? На какой этаж следует забраться, чтобы заглянуть в грядущее? Все зависит от дальности взгляда и "холмистости ландшафта".

На рынке США, где экономические циклы простираются на десятилетия, спекулянту, играющему на лужайке, измеряемой месяцами, о верхнем уровне и знать незачем. На такой равнинной местности любая кочка – гора. Факторы, которые с верхних этажей кажутся случайными и несущественными, здесь приобретают судьбоносное значение. Поэтому в основе различных, модных на Западе методик, лежит анализ "настроений рынка". "Предпочтениям участников рынка" отводит ведущую роль в формировании рыночных тенденций и король спекулянтов Джордж Сорос [АЛХИМИЯ ФИНАНСОВ, М., «ИНФРА-М», 1996]. Следует заметить, что при массовом использовании этих методик "настроения рынка" становятся одним из звеньев причинно-следственных связей, которое не только необходимо учитывать на втором уровне прогнозирования, но можно использовать как инструмент воздействия на него.

Но и на таком стабильном рынке для консервативного инвестора, такого как пенсионный фонд, а тем более для стратегического инвестора, прогнозирование на верхних уровнях уже необходимо. На российских рынках, где идет переходной процесс из одного состояния экономики в другое, при прогнозировании на полгода вперед уже необходимо подниматься на высший уровень.

Что дальше, за этим, высшим уровнем? Существуют ли еще более высокие? Да, существуют. Выше находится прогнозирование развития надсистемы. Из рамок рассматриваемой системы это выглядит как взгляд на жизнь после смерти. Однако при долгосрочных прогнозах приходится делать такие переходы. И чем длительнее сроки прогнозирования, тем, более высокого уровня надсистему следует рассматривать.

Результат такого прогноза отвечает совсем не на те вопросы, что заданы изначально. И формулируется даже не в тех терминах. На входе звучит вопрос – как будет выглядеть расческа в 3000-м году, а на выходе ответ – чем смазывать лысину для защиты от космических лучей.