Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Роль иностранного капитала как фактора втягивания россии в первую мировую войну 1 page
На рубеже XIX–XX вв. в Европе сложилась новая система международных отношений, которая характеризовалась усилением соперничества в отношениях между великими державами. Все чаще происходили локальные войны за передел сфер влияния. Россия также участвовала в этой борьбе, но, несмотря на выгодное геостратегическое положение, не обладала достаточно развитой промышленностью и финансами и несколько отставала в этой области как от союзников, так и от конкурентов. Однако, исходя из своих национальных интересов, Россия стремилась предотвратить установление военно- политической гегемонии Германии, прекратить экспансию Австро-Венгрии и Германии на Балканах и установить контроль над средиземноморскими проливами. Для решения этих задач в 1890-е гг. Россия постепенно укрепляла союз с Францией, а после раздела сфер влияния в Средней Азии (1895) начала налаживать отношения и с Англией. Приоритетами российской внешнеполитической концепции являлись сохранение мира в Европе и обеспечение международных условий для быстрого экономического развития страны. К началу XX в. в результате развития международных финансовых связей мир довольно четко разделился на страны экспортирующие и страны импортирующие капитал. Россия входила в число последних. Для решения задач вывода российского хозяйства из кризиса 1900–1904 гг., преодоления промышленной депрессии 1905–1909 гг. и поддержания экономического подъема российское правительство осуществляло импорт капитала из европейских стран. Главной формой ввоза капитала в Россию в начале XX в. являлись государственные займы, а основным кредитором была Франция. В трудах российских ученых присутствуют данные о размерах и условиях займов царского правительства. Цифры внешнего публичного долга России к началу Первой мировой войны (в 1913 г.) в публикациях варьируются от 8 млрд руб., по данным авторов исследования предпринимательства в России и петербургского экономиста И.М.Бобовича, до 12,7 млрд руб., по оценкам уральского историка В.П.Мотревича. Несмотря на то что опубликовано значительное количество документов по данной теме и частично эти сведения введены в научный оборот, современные исследователи отмечают закрытость архивных материалов по дореволюционному российскому государственному долгу По мнению многих отечественных исследователей, в начале XX в. происходила борьба «антантовского» и германского финансового капитала за участие в строительстве и последующем контроле российской железнодорожной сети. Вполне закономерным было начавшееся в 1908 г. резкое сокращение участия германских банков в выпуске русских железнодорожных облигаций. В канун Первой мировой войны инициатива в этом отношении перешла к французским и английским банкам Воздействие внешних займов на ход социально-экономического и политического развития страны, как отмечал К.Н.Тарновский, было достаточно пагубным. Это происходило потому, что огромные суммы уходили кредиторам в качестве процентов по полученным займам, которые выплачивались за счет бюджетных поступлений. Повышение налогов вслед за заключением очередного займа за границей — установленная закономерность. Кроме того, необходимость выплаты высоких процентов привела к тому, что иностранные займы превратились в инструмент финансовых кругов Запада, при помощи которого из страны выкачивались созданные в ней накопления. Что касается предвоенного размещения Россией займов в «антантовских» странах, то здесь кредиторы получали возможность влиять не только на экономическую, но и на дипломатическую и военно-стратегическую сферы страны-должника. При этом руководство страны осознавало зависимость успеха внешней политики от экономического роста. Стабилизация денежной системы и конвертируемость рубля обеспечили в начале XX в. значительный рост удельного веса иностранных вложений в российские ценные бумаги и активный ввоз в страну французского, английского и бельгийского финансового капитала. Согласно данным современных исследователей, в 1913 г. из 19 крупных банков России 11 были основаны на иностранном капитале, на них приходилось примерно 3/4 банковских средств нашей страны, или более 3 млрд руб.. По мнению Н.Н.Ванага, европейские банки вместе с подчиненными им русскими банками представляли компактные национальные группы, боровшиеся за преобладание в русской промышленности с другими национальными банковскими группами. Более того, он был убежден, что с упрочением влияния иностранного капитала на русскую банковскую систему в начале XX в. доминирующие позиции принадлежали именно «антантовскому» капиталу Отметим, что в работах отечественных ученых показано преобладание в ввозимом в Россию судном, финансовом и инвестиционном капитале французского, английского, бельгийского и американского. Это способствовало активизации внешнеполитических контактов, формированию взаимовыгодных экономических связей и повлияло на выбор направления российской военно-стратегической ориентации в начале XX в. По мнению ученых, в отношениях российских и французских банковских групп общность интересов в одних вопросах переплеталась с борьбой в других; имела место и взаимная корысть, которая была цементирующей основой коммерческих соглашений. Сущность взаимоотношений между русским и европейским финансовым капиталом К.Ф.Шацилло определял именно как союз, а не как безусловное подчинение. В отличие от финансовой сферы во внешней торговле главным партнером России долгое время оставалась Германия, с которой в 1894 г. был заключен торговый договор. Но в начале XX в. российско-германские торгово-экономические отношения усложнились. Германия увеличила свои претензии, Россия в ответ приняла в 1903 г. антигерманский таможенный тариф. В 1904 г. торговая конвенция между двумя странами все же была подписана, но взаимные претензии не исчезли. В период предвоенного экономического подъема 1909–1913 гг. в России широко развернулось железнодорожное строительство, проходившее при участии коммерческих банков, в том числе и иностранных. Важным источником и казенного, и гарантированного правительством частного железнодорожного строительства были иностранные займы. В это время власти активно поддерживали частные железнодорожные общества. Ввиду того что в России, в отличие от западных стран, существовал острый дефицит средств для осуществления столь масштабных работ, правительство прибегало к разнообразным мероприятиям по привлечению иностранного и отечественного капитала к инвестированию железнодорожного строительства. В частности, Русско-Азиатский банк, объединявший русский, французский и нидерландский капитал, финансировал строительство Северо-Восточно-Уральской (Тавдинской) железной дороги. По сведениям А.В.Дмитриева, В.П.Тимошенко и др., создание Западно-Уральской и Северо-Восточно-Уральской железной дороги субсидировалось синдикатом ведущих банков Парижа, Лиона и Петербурга, причем около 40% акционерного капитала выделяли французские банкиры. Становление железнодорожной сети при непосредственном участии иностранного капитала имело прогрессивное значение для экономики России в целом. Благодаря появлению железнодорожной сети в России возникли не только отдельные предприятия, но и целые отрасли промышленности. Анализируя проблемы прямых иностранных инвестиций, ученые отмечают, что масштабы сотрудничества иностранного капитала с российскими предпринимателями были неодинаковы на протяжении 1900–1913 гг. В условиях экономического кризиса 1900–1903 гг. произошел отток капитала, но в 1909–1913 гг. по абсолютным размерам западные средства перекрыли показатели начала XX в. В работах И.М.Бобовича, А.В.Века, А.Г.Донгарова, Т.М.Тимошиной, Э.Г.Чумаченко и других российских авторов прослеживается следующая динамика западного инвестиционного участия. В начале XX в. иностранный предпринимательский капитал составлял около 900 млн руб., в 1913 г. — примерно 1,5 млрд руб., в 1915 г. — уже 2,2 млрд руб., а в 1917 г. — 2,5 млрд руб. Уральские историки Е.В.Алексеева, А.Э.Бедель, Д.В.Гаврилов, А.В.Дмитриев, В.П.Мотревич, Л.В.Сапоговская, В.П.Тимошенко и другие на основании подсчета объема иностранного капитала, действовавшего в отечественной промышленности, установили, что в условиях мировой войны наблюдалась тенденция его сокращения с 29 до 19%. При этом, согласно данным исследований, в 1917 г. доля зарубежных инвестиций варьировалась в пределах 16–19,5%. К 1917 г. в промышленность России было вложено около 2,5 млрд руб. иностранного капитала. Эти средства распределялись между крупнейшими участниками в следующем соотношении: Франция — 31%, Англия — 24%, Германия — 20%, Бельгия — 13%, США — 5%. Таким образом, на страны Антанты приходилось более 70% средств. В научной литературе отмечено, что проникновение британского капитала на Урал можно разделить на два этапа: первый приходился на начало XX в., второй — на годы предвоенного промышленного подъема. Особый интерес британского бизнеса вызывали медное и золотоплатиновое производства. Однако наряду с цветными металлами, хоть и в меньшей степени, британские компании занимались разработкой уральских железорудных месторождений. В настоящее время научные труды экономической проблематики изобилуют сообщениями о контроле английских финансовых групп Кыштымской, Сысертской и Таналыкской корпораций. Перспективность развития цветной металлургии в этих районах была обусловлена наличием уникальных месторождений меди с высоким содержанием благородных металлов. Поэтому именно там возводились мощности по их комплексной переработке. С целью укрепления своего положения группа Гувера—Уркарта сблизилась с российскими банками. Другая английская фирма, Джонсон, Маттей и Ко, скупила в 1867 г. большое количество платины, скопившейся на Петербургском монетном дворе, благодаря чему стала монополистом на мировым платиновом рынке. Она диктовала цены уральским платинодобывающим предприятиям, поскольку имела в Англии мощный аффинажный завод и заключала долгосрочные договоры на поставку уральской платины. Кроме того, авторами отмечаются факты участия британских специалистов в разведке полезных ископаемых, к примеру серного колчедана, а также строительстве и реконструкции заводов. В 1898 г. была образована Платинопромышленная компания анонимного общества, кредитовавшаяся французскими банками для приобретения в Верхотурском уезде 150 приисков. Российское правительство предоставило этой компании режим наибольшего благоприятствования, так как та обещала осуществлять аффинажное производство в России, но впоследствии нарушила договоренность и построила платиноочистительный завод в пригороде Парижа Сен-Дени. Л.В.Сапоговской было установлено, что под влиянием данной французской компании возникло монополистическое объединение в уральской платиновой промышленности. В работах этого исследователя содержатся и сведения о деятельности на Урале «Франко-бельгийской анонимной компании», которая скупала или арендовала прииски и заключала договоры на продажу платины. Кроме того, Бельгия была очень заинтересована в уральском золоте. В 1897 г. «заявило о себе “Франко-бельгийское анонимное общество золотых приисков в Кочкаре”». Оно успешно работало в течение двадцати лет, не сокращая производство даже в ходе мировой войны. Кроме того, в начале XX в. действовало бельгийское «Общество Уральско-Троицких золотых промыслов». В 1908 г. было образовано в Брюсселе «Анонимное общество для аренды золотых приисков». По данным российских исследователей, в начале XX в. банковский и акционерный капитал завладел большинством горнозаводских округов, способствуя вызреванию предпосылок к преобразованию картелей и синдикатов в монополии высшего типа. С точки зрения В.П.Тимошенко, новаторский эксперимент по развитию связей с мировым рынком был удачным ответом на вызов времени. И нельзя не согласиться с ученым в том, что за досоветскую индустриализацию была заплачена приемлемая цена. Историки убеждены, что иностранный капитал восполнил дефицит финансовых средств, тем самым явившись катализатором технологического прогресса и экономического подъема начала XX в. Однако значительная часть полученной прибыли вывозилась за рубеж, т.е. шла на развитие других стран. Вполне закономерно стратегию России на мировой арене в значительной степени определяла внутренняя социально-экономическая ситуация, следовательно, для достижения внешнеполитических целей требовалось решить ряд проблем внутри страны. Ситуация в стране, сложившаяся после революции 1905–1907 гг., обусловила стремление российской дипломатии к расширению социальной опоры внешней политики страны путем привлечения для ее поддержки новых социальных слоев, и прежде всего крупной российской буржуазии, значительная часть которой имела длительные и прочные связи с западным капиталом. Вследствие этого сложились две группировки по вопросам внешнеполитической ориентации. Одна из них, объединявшая часть высшей бюрократии и крайне правых в Думе и при дворе, выступала за сближение с кайзеровской Германией, союз с которой мог помочь России нейтрализовать Англию и добиться реванша на Дальнем Востоке. Вторая стремилась к укреплению отношений с Англией и Францией. Эту линию поддерживали либеральные и умеренные силы в правительстве и парламенте. Кроме того, Россия традиционно считала Балканы зоной своих интересов в связи с их ключевым военно-стратегическим положением, значительным православным населением и ролью проливов Босфор и Дарданеллы в российской внешней торговле: через них шло свыше 80% экспорта российского зерна. В балканском регионе России противостояли Германия, укреплявшая свое влияние в Болгарии, Австро-Венгрия и Англия. Отметим, что по мере нарастания русско-германских противоречий и как следствие антигерманских настроений в обществе поворотным моментом российской внешней политики явился союз с Англией. Вступление России в Антанту, объединявшую Англию, Францию и их союзников, превратило ее в Тройственное согласие, что делало военный конфликт с Германией и Австро-Венгрией неизбежным. Анализируя проблему влияния иностранного капитала как фактора втягивания России в Первую мировую войну на стороне Антанты, нужно подчеркнуть, что в исторической литературе четко прослеживаются связи между внешнеполитическим курсом России и ее основными внешнеэкономическими партнерами. Размещение государственных и железнодорожных займов осуществлялось главным образом в странах, являвшихся российскими военно-стратегическими партнерами. На них же приходилось более 70% ввозимого финансового и инвестиционного капитала. Таким образом, внешнеполитический союз России с Францией и Англией был во многом обусловлен экономическим взаимодействием на правительственном и предпринимательском уровне.
Актуальность темы. Устойчивое развитие отечественной экономики как на макро-, так и на микроуровне зависит от прогресса в банковской системе и, прежде всего, от ее способности гене-рировать необходимые объемы кредитных ресурсов. В настоящее время характер банковских ре-сурсов претерпевает существенные изменения. Это объясняется тем, что, во-первых, значительно изменился общегосударственный фонд банковских пассивов. Во-вторых, создание предприятий и организаций с различными формами собственности приводит к возникновению новых владельцев временно свободных средств. Это способствует формированию рынка кредитных ресурсов, орга-нично входит в систему денежных отношений. Формирование ресурсной базы в процессе осуществления банками пассивных операций ис-торически сыграло первичную и определяющую роль по отношению к его активных операций. Основная часть банковских ресурсов образуется в процессе осуществления депозитных операций банка, от эффективной и правильной организации которых зависит устойчивость функциониро-вания кредитной организации. Эффективное управление пассивами требует осуществления научно обоснованной депозитной политики. Специфика данной сферы деятельности заключается в том, что в отношении пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного больше, чем к заемщикам. Вопросам формирования депозитной политики в до последнего времени не уделялось долж-ного внимания. Это связано с тем, что спрос на банковские услуги значительно превышал пред-ложение, высокая инфляция, наличие дешевых ресурсов - все эти условия обеспечивали высокую норму прибыли банковских операций, меняя саму природу их риска. Наличие рынка межбанков-ского кредитования, хорошо выполняет функцию рефинансирования "длинных" операций, позво-ляла банкам поддерживать приемлемую структуру привлеченных средств. Среди научных исследований депозитной политики коммерческих банков следует отметить работы А. Белоглазовой, В. Викулова, А. Вожжова, Н. Волковой, В. Гееца, А. Дзюблюк, С. Кан-ценеленбаума, С. Козьменко, П. Конюховського, В. Корнеева, А. Кононенко, В. Купчинского, И. Ларионовой, Г. Пановой, Ю. Половньова, С. Шулькова, В. Дугласа, П. Друкера, М. Портера, Дж. Ф. Синкли, Дж. К. Ван Хорна, направленные на разработку понятийного аппарата, элементов депо-зитной политики банка, ее составных частей. Однако существующий механизм формирования депозитной политики банка даже с учетом высокого профессионализма менеджеров и применение современных рекомендаций по ведению финансовых дел, в которых принимается во внимание вероятность отрицательных результатов, в все еще обладает значительной степенью риска. Во многих научных исследованиях отечественных специалистов не рассматриваются в комплексе вопросы разработки такой депозитной политики банка, увязывали бы экономические, социальные, политические цели как составные части управ-ления банковской системой, ориентированные на достижение высокого уровня развития эконо-мики, а работы западных ученых не подходят для специфического институциональной среды трансформационной экономики. Критический анализ работ предшественников обусловил необ-ходимость систематизации существующих представлений о формировании концепции оптималь-ной депозитной политики банка в процессе аккумуляции банковских ресурсов. Актуальность темы обусловлена существенным повышением роли депозитной политики в обеспечении устойчивости и надежности как отдельно взятого банка, так и экономики страны и необходимостью комплексных исследований механизма взаимодействия банковских учреждений с клиентами в процессе формирования ресурсного потенциала. Актуальность и недостаточная на-учная разработанность проблемы формирования депозитной политики банка и обоснование ее роли в обеспечении устойчивости его функционирования определили выбор темы, цели и задачи. На сегодняшний день существует определенное расстояние между банковской наукой и банковским менеджментом. Это объясняется двумя причинами: во-первых, представители науки исследуют фундаментальные общие закономерности, из-за чего они всегда находятся "на переднем плане", во-вторых, даже если ученые учитывают потребности практического менеджмента и раз-рабатывают те или иные решения, то скорость внедрения таких решений в банковскую практику достаточно низкой. Выход из такой ситуации возможен путем решения двух задач. Первая задача связана со способами диагностики качества соответствия внутренних моделей банковского ме-неджмента окружающей реалиям. Второе - с необходимостью осознания путей осуществления балансировочных несоответствия в случае их обнаружения. Повышает актуальность данной проблемы, что финансово-кредитная система развивается согласно проевропейской банк-ориентированной моделью, в которой центральное место принад-лежит банковскому сектору. Это обеспечивает концентрацию кредитных ресурсов. Вывод из вы-шесказанного таков: "гэп" между исследованиями ученых и потребностями менеджеров необхо-димо как можно быстрее сокращать. Возникает насущная необходимость в выработке теоретиче-ских, правовых и административно-организационных механизмов регулирования финансового сектора в контексте согласования конституционных обязательств и финансовых возможностей страны. При этом необходимо оптимально сочетать государственное регулирование экономики и рыночное саморегулирование, что актуально не только для экономической политики европейских государств, но и для новых независимых стран, созданных на постсоветском пространстве. В историческом аспекте не вызывает сомнений тезис о глубоком влиянии уровня развития банковских институтов и финансовых рынков на уровень и темпы развития экономики. Основы-ваясь на базисных сторонам банковской деятельности, зарубежные экономисты разработали мо-дели влияния банковского сектора на экономический рост. В большинстве этих моделей рассмат-ривается только "идеальный" рынок, но подобный подход для экономик переходных стран при-менять нецелесообразно. Поэтому для анализа влияния уровня развития банковского сектора на экономический рост должен быть разработана модель экономики с несовершенным финансовым рынком. Уровень конкурентоспособности банков определяется влиянием взаимосвязанных и взаимо-зависимых внутренних и внешних факторов. Одним из важнейших внешних факторов банковского успеха является фактор психологической доверия населения, он имеет две составляющие: доверие населения к банковской системе и доверие к национальной денежной единице. Мировой опыт убеждает в необходимости широкого применения в банковской сфере элементов модели "Публичной прозрачности и рыночной самодисциплины", успешно апробированной Базельским комитетом. Эта модель основана на механизмах самодисциплины, которые априори действующих на рынке в случае внедрения принципов прозрачности в деятельность банковских учреждений. Это особенно актуально, поскольку будет способствовать не только повышению доверия к банкам со стороны клиентов, но и к росту общей заинтересованности в эффективном функционировании финансовой системы. Очевидно недостаточной законодательный и судебную защиту прав и интересов банков в. Создание новых законов, приближенных к экономической ситуации в государстве, побуждает банки к поиску собственной ниши на рынке, к конструктивному объединению бизнес-интересов и сотрудничества с другими структурами. Источниками формирования финансовых ресурсов банка является его пассивы. По своему составу они неоднородны и включают капитал и обязательства перед вкладчиками и кредиторами. Обязательства банка касаются средств клиентов, временно полученных в виде депозитов, кредитов и прочей кредиторской задолженности. Данные процессы свидетельствуют о необходимости раз-работки модели взаимодействия владельцев временно свободных средств и рынка банковских ресурсов. Различают сберегательную политику государства, сберегательную политику банка и сбере-гательную политику владельцев средств. Понятие "депозит" имеет достаточно сложную структуру, поэтому на сегодняшний день нет единого подхода к определению его содержания. Депозит - это экономическая категория, которая является одним из видов финансовых резервов, является ос-новным источником денежных ресурсов банка, за счет которого предоставляются займы клиентам на условиях срочности, платности и возвратности. Иными словами, под депозиту следует понимать денежную сумму или ценные бумаги, предоставленные банкам или другим финансовым учреж-дениям для временного пользования за определенную плату, которые подлежат возврату их вла-дельцу или по его указанию другому лицу при наступлении определенных событий. При разработке депозитной политики банка менеджеры чаще всего прибегают к логическому методу, а также руководствуются определенным законам и принципам. Проведенное исследование позволяет утверждать, что через свой творческий содержание процесс разработки депозитной по-литики в рамки только принципов не укладывается. Поэтому его необходимо разбивать на две обособленные части. Одна из них построена на базе логического метода, она формирует принципы и подчеркивает теоретический характер. Вторая включает эмпирические исследования и подчер-кивает характер искусства. Обобщение и анализ предметной области позволили обосновать такую схему формирования депозитной политики банка (рис.1). Основными требованиями, которым должны удовлетворять показатели, используемые при оценке эффективности депозитной политики банка, являются: обусловленность факторами, влияющими на процесс привлечения банком свободных ресурсов; сопоставимость между собой размерностью, отсутствие противоречий при изменении значений. Учитывая то, что одна из ос-новных задач развития банковской системы-это повышение эффективности управления процессом привлечения свободных средств, усовершенствования систем формирования ресурсной базы, ос-новными целями и одновременно критериями, характеризующими эффективность депозитной политики банка, является максимизация доходности активов (А 1) и минимизация риска деятель-ности банка (А 2). Рис. 1. Концептуальная схема фор мирования депозитной политики банка и настройки инструментов ее реализации АКТИВЫ ПАССИВЫ, где x и - объем средств за i-м видом деятельности; p и - вероятность риска по i-м видом деятельности; в и - процентная ставка по i-м видом деятельности; V? - Суммарный объем пассивов (активов). В выполненном исследовании обосновано, что выбор показателей для оценки процесса на-копления капитала банка имеет опираться не на субъективные мнения аналитиков, а на установ-ление эксплицитно зависимости от данных показателей депозитной политики банка. В связи с этим важной составляющей депозитной политики является обоснование критериев ее эффективности в условиях конкурентной окружающей среды, а также отображение организационной структуры в действующих нормативах. Исследованы способы и инструменты привлечения банками депозитных ресурсов с точки зрения формирования оптимальной величины и структуры капитала, осуществлен анализ форми-рования ресурсной базы банков в условиях трансформации экономики, разработана имитационная модель депозитной политики банка. Постоянный рост "популярности" инструментария депозитной политики банка является объективной закономерностью. Любое принимаемое решение должно быть рациональным с эко-номической и социальной точек зрения. Поэтому использование целостного и эффективного ин-струментария предполагает создание конкретных механизмов, которые совместно с комплексом регулятивных факторов обеспечивали бы формирование ресурсного потенциала и источников инвестиций. В конце ХХ в. западными экономистами был разработан инструментарий депозитной политики, который на практике доказал свою жизнеспособность и до сих пор применяется неко-торыми банковскими учреждениями в разных странах мира. На сегодняшний день эпицентр соз-дания банковского инструментария смещается в сторону борьбы за ресурсы. Европейский моне-тарный институт провел исследование с целью выбора оптимального и научно обоснованного инструментария в сфере привлечения и размещения ресурсов. Данный анализ уделяет внимание новой, недостаточно изученной проблеме каналов депозитной политики. Независимо от того, какой инструментарий депозитной политики выберет банк, суть его за-ключается в осуществлении балансировочных по разным качественным характеристикам банков-ских продуктов с целью определения оптимальных параметров обслуживания, удовлетворять как банк, так и его клиентов. Современные логико-системные исследования процесса формирования инструментария депозитной политики банка ставят вопрос о необходимости четкого определения методов, с помощью которых инструментарий создаваться и корректироваться. В настоящее время наблюдается переход от неформальных методов, таких как управленческая интуиция, к формаль-ным. Конечной целью применения данных методов является получение возможности создания столь совершенного инструментария, чтобы к нему включались все основные аспекты деятельности банка, касающиеся формирования его ресурсного потенциала, все значимые переменные и связанные с этим и принятые решения, и те, которые будут приняты. Исследование особенностей формирования депозитных ресурсов банков в условиях рыночной трансформации экономики позволяет констатировать тот факт, что они стабильно растут (см. таблицу). Однако индикаторы финансовой сферы, которые отражают позитивные сдвиги в формиро-вании ресурсного потенциала банковской системы, акцентируют внимание на том, что в до сих пор нет достаточно эффективного механизма трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы. Анализ данных индикаторов позволил восстановить картину перехода от неудовлетворительного состояния банковской системы к лучшему (рис. 2). Процесс перехода банковской системы из од-ного состояния в другое имеет скачкообразный характер. Находясь в стабильном состоянии N 1, банковская система набирала обороты своего развития и двигалась по нарастающей, но в результате финансового кризиса она стремительно начала снижаться до уровня N k, характеризующий состояние дестабилизации. На данном этапе были приняты беспрецедентные меры правительством и НБУ, что способствовало постепенному движению в сторону состояния N 2. Всегда существует вероятность того, что такой переход может привести к нестабильности в стране. В современных условиях развития банковской системы цена ошибки управленческого ре-шения возрастает. В обстановке финансовой глобализации укрепляется рыночная ориентация банков. Конкурентоспособность во многом определяется качеством управленческих решений. Ре-комендации Базельского комитета по банковскому надзору, уделяющих большое внимание разви-тию банками собственных методик принятия решений, стали важным стимулом для совершенст-вования технологий использования банковских ресурсов. Известно, что особенностью банковского менеджмента является невозможность осуществления реальных экспериментов до завершения проектов. Один из возможных путей решения данной проблемы заключается в использовании имитационного моделирования депозитной политики банка. Метод имитационного моделирования выбрано потому, что, во-первых, на современном этапе происходят радикальные преобразования систем управления деятельностью (BPR - Business Process Reengineering), причиной которых является необходимость существенного снижения уровня затрат и повышение потребительского качества в условиях усиления конкуренции, во-вторых, методы и подходы имитационного моделирования созвучны с концепциями BPR, т.е. эти две концепции базируются на перманентном признании несовершенства существующих инструментов, концентрируют внимание на поиске, обнаружении и исправлении недостатков. Идея метода имитационного моделирования заключается в том, что вместо аналитического описания взаимосвязей строят алгоритм, отражающий последовательность развития процессов в исследуемом объекте, а затем воспроизводят поведение объекта на компьютере. В процессе разработки имитационной модели депозитной политики банка было выделено пять уровней, характеризующих поведение основных параметров функционирования финансового учреждения. 1. Остатки на депозитных счетах до востребования (DEPV). 2. Остатки на терм и новых депозитных счетах (DEPS). 3. Объем непогашенных кредитов (KredOut). 4. Объем погашенных кредитов (KredIn). 5. Объем собственных средств банка (C_b). Для построения имитационной модели депозитной политики банка на рабочей странице па-кета Powercim Constructor компании Powersim формируется схема активно-пассивных операций банка.Каждая операция моделируется с помощью типового структурного блока (рис. 3). В резуль-тате появляется наглядная картина движения финансовых ресурсов между различными подразде-лениями банка. Таким образом, имитационные модели позволяют увязать в единое целое деятельность всех подразделений банка. На их основе становится возможной эффективная организация всей системы оперативного и стратегического планирования в банке. В результате этого возможно проведение сценарных расчетов, контроль за любыми показателями, оптимизация внутреннего финансового механизма банка. Обосновывается необходимость построения универсального механизма, который позволяет объединить инструменты разработки и реализации депозитной политики банка и обеспечить эф-фективное управление финансовым учреждением. Проведенное исследование функционирования отечественных банков показало, что сегодня в ряде случаев наблюдается низкий уровень управляемости рынком депозитов. Банк принимает денежные вклады, общий поток которых зависит от экономической ситуации в стране, благосостояния населения, т.е. от тех факторов, которые находятся вне сферы компетенции банка и поэтому являются экзогенными. Заявки на кредиты, поступивших анализируются, фильтруются неприемлемы по степени риска варианты. Менеджеры банка осуществляют всесторонний анализ баланса на начало дня и определяют минимально необходимые остатки по кассе и корреспондентских счетах. Данные могут быть по-лучены из анализа планируемого оттока средств. То есть на этом этапе задается источник потока. Он "генерирует" или непрерывную кривую, или дискретные импульсы определенного размера и с определенным интервалом. Далее они поступают в систему основных блоков модели. Таким об-разом, определяется сумма временно свободных средств, подлежащих распределению. В банковской практике почти не применяется принцип "премии за риск", поскольку заемщик, что намерен не вернуть кредит, легче пойдет на высокую процентную ставку. Итак, не удается компенсировать потери по некоторой части высокорисковых кредитов повышенной доходностью других. Поэтому кредиты выдаются только сознательно надежным заемщикам и под качественное обеспечение. Однако разработанная модель может адаптироваться к ситуации выдачи кредитов с разной степенью риска. Система логических функций позволяет организовать управление потоками на основе опре-деленного алгоритма. Поток может "следовать" разными маршрутами в зависимости от его пара-метров, состояния входных и выходных блоков и других элементов. Отсюда понятно, что есть разумные пределы усложнения и расширения модели. С какого-то момента система начальных предположений становится очень громоздкой, внутренние взаимосвязи менее очевидными, а ка-чество первичной информации более критической. В работе обосновано наиболее удобный и универсальный для поставленной задачи степень детализации, и дальнейшие расчеты будут проходить без усложнения модели, потому что сама модель инвариантна первоначальных предположений. В зависимости от требований лица, принимающего решение, качества первичной информации результаты могут быть представлены прогнозным балансом с разбивкой по срокам размещения и привлечения ресурсов, отчетом о прибылях и убытках. Для повышения достоверности информации рекомендуется проводить несколько экспериментов для каждого множества значений. Но при этом ресурсы необходимо полностью выводить из обращения и возвращать в банк с целью корректировки данных. На рис. 4 изображена блок-схема разработанной модели имитационного моделирован
|