Стандартная ошибка — среднеквадратичное (стандартное) отклонение. Оно связано со средней ошибкой и коэффициентом доверия

Степени свободы — это величины, характеризующие число независимых параметров и необходимые для нахождения по таблицам распределений их критических значений.

Случайные процессы, которые обнаруживаю периодич.своих уровней относительно некоторого сред.уровня: периодическим.

С помощью значений таблицы дисперсионного анализа определить значимость регрессии, используя F- критерий. Критическое значение Fa,v1,v2 =4.3 при при уровне значимости a=0.05 и степенях свободы v1=1 и v2=23. Какой вывод можно сделать о качестве используемой моделей регрессии.

Ответ: F=2.5, модель неадекватна данным

Соотношение вида, указанного на рис. 1, описывающее регрессионную зависимость, где g— функция регрессии y от m независимых переменных, называется функция регрессии.

у(х1,х2,…..,хm)=g(х1,х2,…,хm) (рис.1)

Совокупность статистических методов исследования регрессионной зависимости величинами называют: статистическим моделированием.

С помощью какой модели описывается зависимость между одной эндогенной переменной и одной или несколькими экзогенными? Модель временных рядов

T-отношение (t-критерий) — отношение оценки коэффициента, полученной с помощью МНК, к величине стандартной ошибки оцениваемой величины.

Тренд — основная тенденция развития, плавная устойчивая закономерность изменения уровней ряда.

Табличное значение критерия Стьюдента зависит от уровня доверительной вероятности и от числа включённых факторов и от длины исходного ряда.

Табличные значения Фишера (F) зависят от доверительной вероятности и от числа включённых факторов и от длины исходного ряда.

Теорема Гаусса-Маркова описывает св-ва оценок параметра регрессии полученный.: по методу наименьших квадратов.

Уровень значимости — величина, показывающая, какова вероятность ошибочного вывода при проверке статистической гипотезы по статистическому критерию.

Уравнение идентифицировано, если: D+1=H

Уравнение не идентифицировано, если: D+1<H

Уравнение сверх идентифицировано, если: D+1>H

Фиктивные переменные — это переменные, которые отражают сезонные компоненты ряда для какого-либо одного периода.

Ответ: атрибутивные признаки (например, как профессия, пол, образование), которым придали цифровые метки.

Формула t= rxy…. используется для проверки существенности коэффициента корреляции.

Характеристику выборочной статистической совокупности, равную ее центральному значению, можно назвать... математическое ожидание.

Характеристику выборочной статистической совокупности, равную ее 50-й процентиле, можно назвать… медиана

Частный F-критерий: - оценивает значимость уравнения регрессии в целом.

Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно: m;

Что показывает коэффициент наклона - на сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу.

Что показывает коэффициент. абсолютного роста на сколько единиц изменится у, если х изменился на единицу.

Что не является целью эконометрических исследований экономических явлений и процессов статистическая проверка экономической теории.

Что можно сказать о наблюдениях по графику остатков? Имеет место…

Ответ: линейный тренд

Экзогенная переменная – это зависимая переменная или результирующая y.

Экзогенная переменная – это независимая переменная или фактор-Х.

Экзогенные переменные — это переменные, которые определяются вне системы и являются независимыми.

Эластичность измеряется единица измерения фактора…показателя.

Эластичность показывает на сколько % изменится редуктивный показатель y при изменении на 1% фактора xk.

Экзогенные переменные – это предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные (Эндогенные переменные), но не зависящие от них, обозначаются через х.

Эндогенные переменные - это: зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через у.

Эконометрическая модель — это уравнение или система уравнений, особым образом представляющие зависимость (зависимости) между результатом и факторами. В основе эконометрической модели лежит разбиение сложной и малопонятной зависимости между результатом и факторами на сумму двух следующих компонентов: регрессию (регрессионная компонента) и случайный (флуктуационный) остаток. Другой класс эконометрических моделей образует временные ряды.

Эффективность оценки – это свойство оценки обладать наименьшей дисперсией из всех возможных.

Эконометрический метод поиска зависимости между признаками, характеризующими исследуемые экономические явления и процессы получил название.. Ответ: корреляционный анализ. Дисперсионный анализ хз

Q=………..min соответствует методу наименьших квадратов.

T-отношение (t-критерий) — отношение оценки коэффициента, полученной с помощью МНК, к величине стандартной ошибки оцениваемой величины.