Продовження додатка Р

З урахуванням розробленої методики з прогнозування залишків коштів на рахунках "до запитання" розроблена комплексна модель управління ліквідністю комерційного банку, алгоритм якої можна представити послідовністю виконання наступних етапів: облік впливу позабалансових активів і зобов'язань банку; оцінка вірогідності своєчасної трансформації активів у грошові кошти; оцінка імовірності відтоку коштів на рахунках "до запитання"; корекція ліквідної позиції в залежності від запланованих банком дій на ринку; ухвалення рішення про залучення (розміщення) коштів для покриття їхнього дефіциту (надлишку) з урахуванням прогнозу зміни процентних ставок на кредитному ринку.

Тема: „Підходи до управління кредитним портфелем банку”

АНОТАЦІЯ

У роботі висвітлені теоретичні основи управління кредитним портфелем комерційного банку; теоретичні, методологічні і прикладні аспекти традиційного і нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем комерційного банку.

Об'єктами дослідження є: сутність понять «кредит як економічна категорія», «банківський кредит», «кредитний портфель комерційного банку»; теорії управління кредитним портфелем банку; процес управління кредитним портфелем банку; методи управління кредитним портфелем банку; контроль і оцінка кредитного портфеля банку; підходи до управління кредитним портфелем банку; проблеми управління кредитними портфелями вітчизняних банків; метод аналізу показників як основного методу традиційного підходу управління кредитним портфелем банку; доцільність застосування ідей сучасної портфельної теорії (МРТ), зокрема моделей Г. Марковича і В. Шарпа (САРМ), для управління кредитним портфелем комерційного банку; удосконалення обчислень ринкового ризику ("бети") при нетрадиційному підході управління кредитним портфелем банку.