Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Определение группы риска кредитаВ наиболее широком смысле риском называется неопределенность в отношении наступления того или иного события в будущем. Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе и банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия в случае неуспеха (или удачного исхода). Стремясь максимизировать прибыль, руководство банка одновременно стремится свести к минимуму возможность возникновения убытков. Поддержание оптимального соотношения между доходностью и риском составляет одну из главных проблем управления. Уровень риска увеличивается, если: - проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; - поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка; - руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу; - существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер /6/. В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков. Существует несколько подходов к классификации банковских рисков в деятельности коммерческих банков. С позиции эффективного управления финансами в банках можно использовать следующую классификацию банковских рисков: - финансовые (кредитный риск, риск ликвидности и неплатежеспособности, риск изменения процентных ставок, валютный риск, фондовый риск, риск инфляции); - функциональные (стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении (неправильное формулирование целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реализации и неверного подхода к управлению риском в банковском деле в целом); технологический риск связан с использованием в деятельности банка различной техники и технологий; риск неэффективности; внедренческий риск); - прочие по отношению к банку внешние риски (риск несоответствия); - риск непредвиденных изменений условий государственного регулирования, проблемы во внутрибанковской системе управления и контроле деятельности банка; риск потери репутации) /18/.
В группу рисков, связанных с заемщиком относятся: Риск неплатежа - риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить основную сумму долга. Риск невозмещения - риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить проценты за кредит. Юридический риск - риск, возникающий в связи с неспособностью банка заставить заемщика выполнять обязательства по кредитному договору.
В целом по портфелю кредитный риск включает в себя: Риск нерентабельности кредитов - риск, связанный с невозможностью возмещения банком расходов по осуществлению банком кредитных операций. Риск концентрации - это риск неадекватного распределения кредитного портфеля банка между различными отраслями промышленности, регионами и клиентами. Страновой риск - риск того, что хозяйствующие субъекты данной страны не смогут по какой-либо внутренней причине выполнить свои международные обязательства (например, в связи с введением моратория на обслуживание внешнего долга). Юридический риск - риск неблагоприятного изменения законодательства, либо отсутствие законодательной базы регламентирующей отдельные направления деятельности /14, 633/. Кредитный риск является комплексным понятием. На его величину воздействуют как макроэкономические, так и микроэкономические факторы. К макроэкономическим факторам относятся: общее состояние экономики страны, условия функционирования финансовых рынков и банковской системы страны, степень развития банковского законодательства и политика государства в области банковского бизнеса. Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в том, что конкретный банк не имеет возможности напрямую влиять на ограничение отрицательных воздействий данных факторов и вынужден адаптироваться к созданным условиям для продолжения успешного функционирования.
|