Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Определение группы риска кредита





В наиболее широком смысле риском называется неопределенность в отношении наступления того или иного события в будущем. Риск - это ситуативная характеристика деятельности любо­го производителя, в том числе и банка, отображающая неопределенность ее исхода и возмож­ные неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия в случае неуспеха (или удачного исхода). Стремясь максимизировать прибыль, руководство банка одновременно стре­мится свести к минимуму возможность возникновения убытков. Поддержание оптимального соотношения между доходностью и риском составляет одну из главных проблем управления.

Уровень риска увеличивается, если:

- проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;

- поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;

- руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу;

- существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер /6/.

В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рис­ков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и ме­тодам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на дея­тельность банков. Существует несколько подходов к классификации банковских рисков в дея­тельности коммерческих банков. С позиции эффективного управления финансами в банках можно использовать следующую классификацию банковских рисков:

- финансовые (кредитный риск, риск ликвидности и неплатежеспособности, риск изменения процентных ставок, валютный риск, фондовый риск, риск инфляции);

- функциональные (стратегический риск связан с ошибками в стратегическом управлении (неправильное формулирование целей организации, неверного ресурсного обеспечения их реа­лизации и неверного подхода к управлению риском в банковском деле в целом); технологиче­ский риск связан с использованием в деятельности банка различной техники и технологий; риск неэффективности; внедренческий риск);

- прочие по отношению к банку внешние риски (риск несоответствия);

- риск непредвиден­ных изменений условий государственного регулирования, проблемы во внутрибанковской сис­теме управления и контроле деятельности банка; риск потери репутации) /18/.

 
   


Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяю­щим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный риск. Кредитный риск возникает как по балансовым, так и по забалансовым обязательствам контрагентов - предостав­ление обязательств и гарантий, акцептование, финансирование внешней торговли, операции с размещением ценных бумаг, и непосредственное кредитование различных секторов экономики. Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих обяза­тельств, что, как правило, проявляется в невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные кредитным договором сроки. Кредитный риск мо­жет быть проклассифицирован по ряду признаков.

В группу рисков, связанных с заемщиком относятся:

Риск неплатежа - риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить основную сумму долга.

Риск невозмещения - риск того, что заемщик окажется не в состоянии выплатить проценты за кредит.

Юридический риск - риск, возникающий в связи с неспособностью банка заставить заемщика выполнять обязательства по кредитному договору.

 
   


Риск, связанный со способом обеспечения возврата ссуды - это риск гаранта (риск неспособно­сти гаранта ответить по своим обязательствам), риск страховщика, риск залога. Причем риск залога может быть спровоцирован следующими факторами: неликвидностью предмета залога (риск невозможности реализации залога), ухудшением конъюнктуры на рынке (реализация за­лога по более низкой цене), риск потери, а также юридический риск, связанный либо с отсутст­вием прав собственности на предмет залога у заемщика, либо с обременением предмета залога.

В целом по портфелю кредитный риск включает в себя:

Риск нерентабельности кредитов - риск, связанный с невозможностью возмещения банком рас­ходов по осуществлению банком кредитных операций.

Риск концентрации - это риск неадекватного распределения кредитного портфеля банка между различными отраслями промышленности, регионами и клиентами.

Страновой риск - риск того, что хозяйствующие субъекты данной страны не смогут по какой-либо внутренней причине выполнить свои международные обязательства (например, в связи с введением моратория на обслуживание внешнего долга).

Юридический риск - риск неблагоприятного изменения законодательства, либо отсутствие за­конодательной базы регламентирующей отдельные направления деятельности /14, 633/.

Кредитный риск является комплексным понятием. На его величину воздействуют как макро­экономические, так и микроэкономические факторы. К макроэкономическим факторам отно­сятся: общее состояние экономики страны, условия функционирования финансовых рынков и банковской системы страны, степень развития банковского законодательства и политика госу­дарства в области банковского бизнеса. Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в том, что конкретный банк не имеет возможности напрямую влиять на ограниче­ние отрицательных воздействий данных факторов и вынужден адаптироваться к созданным ус­ловиям для продолжения успешного функционирования.

Date: 2016-05-16; view: 1102; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию