Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Дни разворота





 

Мой второй метод распознавания фигур также из разряда классических: дни разворота. И снова речь идет о технике, которую широко используют уже много лет. Здесь я опять представлю некоторые свои усовершенствования.

В основе концепции дня разворота лежит идея, что важно отслеживать ситуации, когда рынок в определенный день начинает сначала двигаться в одном направлении, а потом резко разворачивается в другом направлении.

Давайте рассмотрим типичный день разворота. На рис. 6.2 показано четыре разных дня разворота, отмеченные стрелками. Начнем с первого.

День разворота возникает, когда пара уходит ниже минимума предыдущего дня и закрывается с повышением. В понятиях же медведей день разворота – это день, когда рынок преодолевает максимум предыдущего дня, но закрывается с понижением. Первая стрелка слева указывает на бычий день разворота. Можно увидеть, что происходит снижение ниже минимума предыдущего дня, но в конце дня рынок закрывается с повышением. Теперь посмотрите на день перед внутренним днем, когда после открытия рынка были перекрыты максимумы, и это свидетельствовало о том, что с самого начала торгового дня рынком управляли быки. Но рынок закрылся ниже своих минимумов, а это говорит о том, что контроль над рынком перехватили медведи. Они продолжают контролировать рынок и в самом начале внутреннего дня 20 февраля. Рынок падает, что является продолжением действий медведей в отношении цен 19 февраля.

Но затем контроль переходит к быкам. У них достаточно сил, чтобы двинуть рынок к закрытию выше цены закрытия предыдущего дня. И они были настолько сильны, что смогли даже пробить максимум 19 февраля, хотя не сумели удержаться на этой отметке. Быкам потребовались значительные ресурсы для покупок, что позволило им развернуть медвежьи настроения и двинуть рынок вверх. (Всегда нужно обращать внимание на рынки, где происходит что‑то необычное.) В данном случае быки смогли развернуть тренд предыдущего дня и сыграть на повышение.

Наша торговая стратегия состоит в том, чтобы купить под закрытие торгов во внутренний день и держать позицию до окончания торгов на следующий день. Наш защитный стоп‑приказ чуть ниже минимума внутреннего дня. При таком стопе у нас будет «лимонадная» сделка, и, если сделка закроется автоматически, мы перейдем на короткую позицию. «Лимонадная» сделка, однако, будет закрыта под конец торгового дня, следующего за внутренним. В данной ситуации, после того как мы входим в длинную позицию, рынок немного растет, и мы получаем небольшую прибыль.

Для этого метода есть фильтр. Мне нравится проводить сделки, следуя направлению тренда. В данном случае краткосрочный тренд был восходящим, поэтому я решился на сделку. Не пытаюсь играть против тренда в дни разворота. Для меня это означает, что день разворота подает сигнал: краткосрочная коррекция против основного тренда подошла к концу и вернулся исходный тренд. Мы возвращаемся, находясь в гармонии с рынком, и не боремся с ним.

Первая сделка на графике представляла собой возобновление бычьего тренда, который царил на рынке до понижения, произошедшего 19 февраля и сохранявшегося в начале торгового дня 20 февраля. В результате мы фиксируем скромную прибыль.

 

Рис. 6.2. График курса евро с обозначенными днями разворота

 

Перейдем к 25 февраля. Здесь мы видим день разворота с большим понижением. Рынок достигает отметки выше максимума предыдущего дня, но закрывается с понижением. Это интересный бар. До того мы были на бычьем рынке. Очевидно, что это день существенного понижения, когда резкие колебания не привели к достижению нового максимума, поэтому у нас на руках есть два доказательства того, что в данной точке тренд ослабевает. Мы не знаем, насколько сильным окажется нисходящий тренд, но, по крайней мере, знаем, что в краткосрочной перспективе рынок будет падать. В итоге проводим сделку в день разворота 25 февраля в условиях медвежьего рынка и на следующий день фиксируем небольшой убыток.

Обратите внимание, что день, когда мы получили убыток, также является днем разворота в сторону повышения. Но мы отказываемся от проведения сделки, поскольку на этом этапе рассматриваем себя как медведей, поэтому будем участвовать только в сделках в день разворота на понижение.

Следующий такой день разворота на понижение – 5 марта. И снова мы поднимаемся выше максимума, но по итогам дня закрываемся с понижением. Открываем короткую позицию в конце торгового дня с защитным стоп‑приказом на максимуме дня. Нас вынуждают выйти из позиции, но мы открываем длинную позицию и проводим «лимонадную» сделку, которая также оказывается убыточной! Наша исходная сделка дня разворота принесла бы прибыль, если бы не сработал защитный стоп, но невозможно постоянно выигрывать.

Обратите внимание, что рынок по итогам дня закрылся с понижением после того, как поднялся выше максимума предыдущего дня. И у нас новый день разворота – 6 марта. К счастью, на рынке формируется стандартная фигура, и он падает, что позволяет нам получить огромную прибыль. Она исцеляет раны предыдущего дня!

Следующий день разворота представляет собой самый низкий бар на диаграмме – 11 марта. Просмотрите свои графики, и вы увидите, что существенные максимумы и минимумы часто связаны с днями разворота. Мы не будем торговать, т. к. все еще полагаем, что это медвежий рынок, и намерены проводить сделки в направлении движения рынка. Очень плохо, а ведь могла быть выгодная сделка.

Кстати, вы останетесь в плюсе, если станете торговать по всем барам разворота, вне зависимости от их соответствия тренду. Хотя заработаете не так уж много и вам придется пережить гораздо больше убыточных сделок, а значит, чисто психологически в таких условиях будет труднее придерживаться системы.

В конце торгового дня 18 марта отчетливо видно, что краткосрочный тренд сменил направление на бычье. Это был значимый для нас день, т. к. он показывал, что тренд сменился. Это также и день разворота, поэтому мы открываем длинную позицию с защитным стоп‑приказом сразу за минимумом дня. Есть! Еще хорошая прибавка прибыли благодаря дню большого разворота, заставившего рынок намного вырасти.

Данный пример сделок представляет собой демонстрацию всех условий, которые возникнут в процессе торговли с использованием баров разворота. Большинство сделок окажутся прибыльными. Некоторые из них принесут убытки. Ваши стоп‑приказы будут срабатывать очень редко, поэтому у вас не возникнет слишком много «лимонадных» сделок. В этой главе я показал, как выглядит подобная сделка, но она относится к разряду редких случаев. Большая часть сделок будет заканчиваться небольшой прибылью или убытком, лишь редко когда удастся сорвать банк и по итогам года попасть в число успешных трейдеров.

Вы можете также использовать технику дней разворота в качестве индикатора тренда. Вообще, дни разворота следуют за доминирующим трендом. В этой главе в период с конца февраля по начало марта у нас отмечено несколько дней разворота с понижением, и рынок в самом деле стал опускаться. Мы переключились на дни разворота с повышением начиная с низкого бара, отмеченного на графике 11 марта, и далее продолжили в том же духе. Это был период дней разворота с бычьим трендом и бычьего ценового рынка.

Я также использую технику дней разворота при организации долгосрочных позиционных сделок. Скажем, вы пропустили свой вход с длинной позицией, рассчитанный с использованием техник, которые мы обсудили выше. Практически все подобные методы в той или иной степени представляют собой техники прорыва, следующие за трендом. Или, например, вы уже на рынке и хотите нарастить свою позицию. Какой бы ни была причина ваших действий, дни разворота – отличный способ войти в долгосрочную позицию.

Одна из причин эффективности дней разворота заключается в том, что они выводят вас на трендовый рынок в конце контртрендового движения. Например, когда рынок двигался вверх, но затем на несколько дней откатился вниз. Обычное дело, что день разворота становится сигналом к изменению ситуации. Как правило, это происходит после кратковременной коррекции на рынке. Таким образом, вы входите на рынок в очень выгодный момент. После этого можете использовать и какую‑то другую стратегию выхода, чтобы защитить свою позицию. Например, трехбарный минимум из анализа тренда в качестве защитного стоп‑приказа, когда входите в позицию, используя бары разворота.

Обратите внимание, что потери от каждой отдельной убыточной сделки можно было бы уменьшить при использовании многочастной тактики. Вы смогли бы зафиксировать небольшую прибыль по каждой сделке еще до начала движения к убыткам или до вынужденного прекращения сделки.

Один из способов изменить первоначальную торговую идею состоит в том, чтобы не торговать до закрытия следующего дня, а просто быстро заработать 20–40 пипсов сразу после входа в сделку. Быстро просмотреть исходный моментум и зафиксировать прибыль. Выбрать моментум, способный принести прибыль, – на него показывает бар разворота. Вы же не предполагаете, что моментум будет длиться до конца дня, и понимаете, что нужно выбираться в безопасное место прямо сейчас.

Обратите внимание, что здесь при использовании многочастной тактики почти все ваши сделки будут прибыльными, потому что моментум бара разворота создает свою собственную прибыль. Потери будут редким явлением, как и вынужденное закрытие позиции. Однако размер убыточных сделок, вероятно, возрастет, по сравнению с прибыльными, а вынужденное закрытие позиции лишит вас немалого количества прибыльных сделок. Фигура многочастной тактики включает в себя много сделок с небольшой прибылью и несколько сделок с большими убытками. Но в итоге вы все равно останетесь в плюсе.

Добавление к техникам многочастной тактики также увеличит общую прибыль от баров разворотов в долгосрочной перспективе. Можно эффективно использовать бары разворота для диверсификации сделок по времени, для получения быстрой прибыли и дневной прибыли. Это значит, что у вас есть возможность создавать прибыль в двух таймфреймах. Подобная диверсификация позволит снизить риск, который вы берете на себя, и в то же время увеличить прибыль. Взаимодействие между двумя вариантами использования бара разворота создает дополнительную прибыль с меньшим уровнем риска.

 

«Верхом на правиле отсечения»

 

Третья техника распознавания фигур представляет собой уникальный метод, который я называю «верхом на правиле отсечения» (RRR). Подробную информацию о правиле отсечения вы можете найти в главе 3, посвященной прорывам канала, если вдруг забыли, что это такое. Я же собираюсь показать вам, как превратить убыточную сделку, возникшую при использовании правила отсечения, в прибыльную. В действительности же данный метод – еще одна разновидность наших «лимонадных» сделок, потому что мы берем убыточную сделку и превращаем ее в прибыльную или, по крайней мере, в менее убыточную. Вы также можете использовать метод RRR и как отдельную технику для заработка!

Основная идея пришла мне в голову после прочтения книги Линды Рашке и Ларри Коннорса «Биржевые секреты» (Street Smart Trading)[2], изданной в 1996 г. Они описали технику под названием Turtle Soup («Черепаховый суп»). Это и положило начало методу RRR.

Рашке и Коннорс заметили, что рынки часто не в состоянии продолжать двигаться в прежнем направлении, когда им приходится прорываться через те уровни, на которые нацелились трейдеры. Одним из самых важных уровней был 20‑дневный максимум и минимум. Как я уже рассказывал в главе 3, этот уровень Ричард Дончиан описал в своем правиле четырех недель (4WR). Затем Turtles (группа трейдеров, состав которой до конца не известен) адаптировали его. Рашке и Коннорс понимали, что рынок будет часто упираться в эти уровни прорыва и проигрывать. Модификации, предлагаемые Turtles, в сущности, не решали данную проблему.

Поэтому Рашке и Коннорс сообразили, что они должны торговать на неудачных прорывах. Помните, что я говорил вам: неудачный сигнал – тоже сигнал. RRR – техника, которая призвана найти неудачные сигналы и использовать их. Мы ищем неудачный прорыв и зарабатываем на нем.

До этого речь шла о 20‑дневном прорыве, но я предпочитаю использовать RRR на 55‑дневном прорыве, применяемом в технике прорыва канала. И тому есть несколько причин. Я намереваюсь войти в сделки на прорыве 55‑дневного максимума или минимума, поэтому меня сильнее волнуют 55‑дневные прорывы – считаю, что они более значимы и поэтому приносят больше прибыли, чем 20‑дневные. Соответственно более значимы и ложные прорывы. Мы ожидаем, что рынок продолжит свое движение после того, как произойдет 55‑дневный прорыв. Если этого не произойдет, получим очень важный сигнал. Поэтому я считаю, что неудачный сигнал в данном случае будет мощнее, чем при 20‑дневных прорывах.

Нельзя сказать, что использование RRR на 20‑дневных прорывах не будет работать. Будет. Но процент прибыльных сделок уменьшится. Тем не менее я рекомендую использовать RRR как на 20‑дневных, так и на 55‑дневных прорывах. Более консервативные трейдеры должны рассматривать лишь вариант использования RRR на 55‑дневных прорывах.

Давайте рассмотрим ряд примеров с правилами RRR. И снова я выбрал типичный временной отрезок, предоставляющий нам отличный выбор прибыльных и убыточных сделок. На рис. 6.3 в левой части графика сплошная черная линия показывает 55‑дневные максимум и минимум.

 

Рис. 6.3. График курса евро с добавлением техники RRR

 

На графике можно увидеть, что буквально за день до отметки со стрелкой рынок пробил 55‑дневный максимум. Но на следующий день, в день разворота, рынок отсекается на столько же! Наше правило входа заключается в том, чтобы продавать (или покупать) всякий раз, когда вынужденно прерываются исходные сделки, используя технику прорыва канала. Наш защитный стоп‑приказ находится на другом конце бара входа. Мы выходим из сделки в конце торгового дня.

В первой сделке входим под конец торгов на баре со стрелкой. Наш защитный стоп‑приказ установлен на максимуме бара. На следующий день рынок продолжает резкое падение, которое началось в день, обозначенный стрелкой. Мы выходим при закрытии рынка, чтобы зафиксировать большую прибыль.

Давайте перейдем к бару 18 февраля. Правило отсечения срабатывает, когда цена закрывается выше уровня прорыва. Под закрытие торгов мы открываем длинную позицию с защитным стоп‑приказом на минимуме бара. В действительности же, обратите внимание, наш защитный стоп‑приказ – просто новый вход в обычный прорыв канала.

 

Date: 2015-12-13; view: 340; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию