Лучший способ заработать, используя стохастик

Вот мы и добрались до приятного – узнаем о реальном способе заработка с помощью стохастика. Но для начала позвольте мне рассказать, что такое дивергенция, один из самых популярных способов использования стохастика.

Когда цена и стохастик перестают двигаться в одном направлении, происходит дивергенция. Другими словами, если цена достигает нового максимума, а стохастик – нет, то налицо дивергенция. То же самое, если стохастик достигает нового максимума, а цена – нет. В обшем, моментум цены слабее самой цены.

Дивергенция используется главным образом для прогнозирования изменения тренда и последующих торгов.

Не существует каких‑то определенных правил входа и выхода, но я покажу вам, как использовать дивергенцию стохастика для получения серьезной прибыли. Мы должны будем применить другие техники для выбора тайминга, а стохастик – для создания условий, позволяющих заработать дополнительные средства.

Я исследовал данный вид дивергенции и обнаружил, что дивергенция на дневном графике и на недельном – это две разные вещи. Дивергенция на дневном графике обычно говорит лишь о том, что на рынке, вероятно, случится краткосрочное контртрендовое движение. Вообще, я жду, что рынок сменит направление в течение одного‑пяти дней (чаще всего двух‑трех) и будет двигаться в противоположном направлении от одного до пяти дней (но чаще от двух до трех).

Недельная дивергенция обычно означает, что вот‑вот произойдут среднесрочные изменения тренда. По крайней мере, говорит о том, что будет значительное контртрендовое движение. Думаю, что масштабы контртренда на дневном графике не столь велики, чтобы совладать с контртрендовой природой сделки, а также определить, когда начнется этот контртренд.

С другой стороны, размер прогнозируемого недельного контртренда или нового тренда был существенным и хорошо торгуемым. Но все еще было проблематично спрогнозировать, когда именно дивергенция изменит характер тренда. Тем не менее недельная дивергенция торгуется намного лучше, чем дневная.

По общему убеждению, дивергенция действительно позволяет прогнозировать изменения тренда, даже если речь идет лишь о кратковременном контртрендовом движении. Но следует понимать, что вы не можете просто покупать или продавать в условиях дивергенции. Практически в 100 % случаев рынок продолжает следовать своему тренду еще на протяжении нескольких баров, прежде чем уступить дивергенции. Многие трейдеры указывают на то, как большая дивергенция вызывала максимумы и минимумы, но лишь немногие, если таковые вообще имеются, утверждают, что дивергенция продолжалась лишь некоторое время, прежде чем цена сменила направление. Давайте рассмотрим несколько примеров.

Рис. 5.3. График курса евро с добавлением дивергенций

На рис. 5.3 мы видим, что цена существенно снижается на отметке примерно девять баров слева (середина декабря). Стохастик также падает. Однако через шесть баров на рынке цена закрытия достигает нового минимума, в то время как стохастик – нет.

Обратите внимание, что я указал на новый минимум цены закрытия, а не просто на новый минимум. Потому что взаимосвязь цен закрытия важнее, чем взаимосвязь минимумов, а стохастик опирается на цену закрытия.

В данном случае это была дивергенция стохастика, но цена еще на протяжении трех баров существенно не снижалась. В нашем исследовании дивергенция наступила за три дня до фактического дна. Тогда мы измеряем расстояние от фактического дна до последующего максимума, чтобы понять размеры контртрендового движения. Измеряем это как процент от цены основного инструмента, чтобы упорядочить исследование довольно большого количества фьючерсных контрактов. Например, движение от 100,00 до 101,00 по облигациям равнялось бы 1 %. Конечно, это неидеальное измерение, но все же позволяет оценить размеры движения, когда речь идет об исследовании более чем 30 фьючерсных контрактов.

Посмотрите снова на рис. 5.3 и увидите другие дивергенции. Самая большая из них проходит через почти три четверти графика. Рынок делает скачок и достигает нового максимума с баром очень широкого диапазона, но стохастик этого не делает. В конечном счете максимум достигнут и на рынке начинается распродажа, но не раньше, чем там произойдет очень мощное ралли.

В нашем исследовании мы вернулись назад почти на год и посмотрели данные по 30 различным товарам. Они принадлежали различным типам рынков: бычьим, медвежьим и прочим. В результате получаем отличное подтверждение того, что дивергенции стохастика можно использовать.

Сначала мы проверили дивергенции на дневных графиках и обнаружили 58 различных дивергенций. Они приводили к изменению направления движения рынка в среднем на 4,5 дня при стандартном отклонении 5,7. Однако мода была равна только 1, а медиана – 2. Самая продолжительная дивергенция составила 22 дня. Как видим, время существования дневных дивергенций было произвольным. И это, скорее, снижает их ценность.

Рис. 5.4. График курса евро с обозначением провалов

Очевидно, что вследствие этих 58 дивергенций произошло 58 коррекций. Средний процент коррекции составил 5,9 в диапазоне от 0 до 21 %. Мода – 4 %, медиана – 5 %; показатели коррекции выглядят вполне достоверно, даже при том, что стандартное отклонение составило 4,4 %.

Недельных дивергенций было намного больше, чем дневных. За период выборки мы насчитали 124. Они приводили к возникновению экстремумов в среднем в размере 2,8 недели при стандартном отклонении 3,4 недели. Диапазон простирался от момента возникновения экстремума до 16 недель. Фактически мода вызывала определенный экстремум. Другими словами, чаще всего недельная дивергенция возникала на неделе с действительным экстремумом, что для меня весьма интересно.

Средний размер этих 124 коррекций составил 15,3 % со стандартным отклонением 13,6 %. Очевидно, что это намного более мощный индикатор последующего колебания цен, чем дневная дивергенция. Тем не менее мода была только 4 %, а медиана – 11 %, хотя максимум составлял 80 %. Кто там говорит о большом движении на рынке?!

Мои слова могут изумить и восприниматься как ересь, но, возможно, что дивергенция – это просто иллюзия. Возможно, мы создаем модель там, где ее нет. Например, я мог бы создать систему, которая бы предсказывала контртрендовое движение, скажем, через вторник. Я более чем уверен: данная система покажет 98 % контртренда в течение двух недель. Другими словами, только в редких случаях на рынке в течение двух недель не будет хотя бы одного дня коррекции. Учтите данный момент. Однако, несмотря на это, я продолжаю использовать дивергенции стохастика на дневных и особенно недельных графиках, потому что с их помощью делаю деньги.

Неудача нас настигает, когда %K меняет направление, но не пересекает %D и возвращается к исходному направлению. На рис. 5.4 можно увидеть два разных провала, показанные стрелками в стохастической части графика. Первый происходит в начале марта, когда %K снижается, но не пересекает %D. Второй – в конце апреля, но это не классический провал, потому что фактически снижения не происходит, как и резкого замедления движения, и %К почти пересекает %D. Провалы происходят зачастую, когда происходит резкая коррекция относительно основного тренда, а затем такое же резкое восстановление тренда.

Классическое объяснение: провал показывает, что исходный тренд продолжит свое развитие, и вам следует торговать в этом же направлении, как только %K вновь вернется к исходному тренду.