VII. Осуществление контроля и мониторинга организаторами торговли

7.1. Инструкция о внутреннем контроле организатора торговли должна предусматривать порядок взаимодействия контрольного подразделения организатора торговли с Федеральной службой.

См. Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ от 13 августа 2003 г. N 03-34/пс

7.2. Организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров по следующим показателям:

минимальный объем заявок;

максимальный объем сделок;

соблюдение предельного спрэда ценового коридора маркет-мейкера;

соблюдение времени возобновления подачи заявок маркет-мейкером.

Организатор торговли обязан не реже одного раза в год осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с выполнением обязательств маркет-мейкера.

7.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи фондовая биржа обязана осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением указанными эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1 - 3 к настоящему Положению.

7.3.1. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1 - 3 к настоящему Положению, должен быть возложен на отдел по листингу фондовой биржи.

7.3.2. Мониторинг и контроль за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1 - 3 к настоящему Положению, осуществляются на основе представляемых эмитентами фондовой бирже информации и документов (устава, внутренних документов, ежеквартальных отчетов, годовых отчетов, сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, информации о проведении заседаний совета директоров и т.д.), а также на основе сообщений в средствах массовой информации и другой информации, поступившей фондовой бирже.

7.3.3. Фондовая биржа устанавливает процедуры осуществления мониторинга и контроля за соблюдением эмитентами требований, предусмотренных в приложениях N 1 - 3 к настоящему Положению, в том числе порядок и сроки представления эмитентами фондовой бирже необходимой информации и документов.

Фондовая биржа обязана немедленно уведомлять эмитента о несоответствиях, выявленных при осуществлении мониторинга и контроля.

7.4. Организаторы торговли обязаны осуществлять контроль за сделками с ценными бумагами, совершаемыми через организаторов торговли, а также участниками торгов.

7.4.1. Организатор торговли формирует отдельное подразделение (назначает уполномоченных сотрудников) и создает автоматизированную систему, обеспечивающую непрерывное в течение торгового дня отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик регистрируемых заявок и сделок (далее именуется - мониторинг).

Целью мониторинга является выявление нестандартных сделок (заявок).

7.4.2. Мониторинг и контроль в процессе торгов ведутся организатором торговли по критериям нестандартных сделок, предусмотренным в пункте 7.5.1 настоящего Положения, сочетаниям критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их параметры определяются организатором торговли.

Нестандартные сделки проверяются организатором торговли на предмет совершения участником (участниками) торгов действия, в том числе подача заявки, совершение сделки, распространение ложной информации, создающего видимость или способствующего действительному повышению или понижению цен и (или) торговой активности на рынке ценных бумаг, которое вводит в заблуждение участников рынка ценных бумаг, инвесторов, эмитентов относительно уровня цен и (или) ликвидности рынка (далее - манипулирование ценами), на предмет нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта интересов или на предмет использования при совершении сделок служебной информации.

7.4.3. Контроль за участниками торгов и эмитентами осуществляется путем сбора и анализа финансовой и иной отчетности, информации об обязательствах, существенных фактах и событиях, указанных в настоящем Положении и иных нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.5. Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок должна технически обеспечивать:

7.5.1. Ведение мониторинга и контроля по следующим критериям:

отклонение цены сделки (заявки) от цены открытия на установленную величину;

отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущих торгов на установленную величину;

отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на установленную величину;

отклонение цены сделки от текущей цены на установленную величину;

отклонение технического индекса на установленную величину;

совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном направлении;

совершение участником торгов за свой счет сделки, в которой этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, либо за счет клиента сделки, в которой контрагентом выступает участник торгов в интересах того же клиента (кросс-сделка);

совершение между участниками торгов сделок, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах, либо в интересах одного и того же клиента;

превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от общего объема торгов по ценной бумаге за торговый день установленной величины;

отклонение суммы сделок, совершенных участником торгов по ценной бумаге за торговый день, от среднего значения такой суммы сделок, совершаемых этим участником торгов, на установленную величину;

изменение объема торгов по ценной бумаге за определенный период на установленную величину;

количество поданных участником торгов заявок и совершенных им сделок за установленный период времени;

совершение участником торгов за установленный период времени сделок в своих интересах по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже ценных бумаг), чем по сделкам с этими же ценными бумагами в интересах клиентов.

7.5.2. Непрерывное поступление информации о ходе торгов и нестандартных сделках (заявках) на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной службе, а также возможность передачи организаторам торговли информации о принятых Федеральной службой решениях в отношении организаторов торговли, участников торгов, ценных бумаг, допущенных к торгам, и их эмитентов (паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний).

Указанная в настоящем пункте информация о решениях Федеральной службы передается всем организаторам торговли одновременно согласно установленной между Федеральной службой и организатором торговли процедуре.

7.6. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 7.5.1 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от:

периода торгового дня (открытия, торговая сессия, закрытия);

статуса ценной бумаги (допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга, включенные в котировальный список соответствующего уровня).

Параметры могут устанавливаться организатором торговли также по различным группам ценных бумаг, определенным организатором торговли и включенным в таблицу критериев нестандартных сделок.

7.7. Организатор торговли вправе включить в таблицу критериев нестандартных сделок дополнительные критерии или сочетания критериев, при которых сделки (заявки) квалифицируются как нестандартные.

7.8. Контроль за участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные списки фондовой биржи, осуществляется на основе анализа предоставляемых ими сведений и документов в установленные организатором торговли сроки.

7.8.1. Участники торгов обязаны в дополнение к документам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предоставлять организатору торговли следующие сведения и документы:

установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность и сведения в отношении совершенных сделок;

еженедельно расчет собственных средств (капитала);

ежеквартально установленная законодательством Российской Федерации бухгалтерская отчетность с приложениями;

копия аудиторского заключения, подготавливаемого в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в установленный организатором торговый срок;

документы, запрошенные организатором торговли в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный организатором торговли срок;

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц участника торгов на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц;

иные документы и сведения, установленные правилами организатора торговли.

7.8.2. Эмитенты, ценные бумаги которых включены в котировальные списки, обязаны в дополнение к установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг требованиям предоставлять фондовой бирже следующие документы и сведения:

ежеквартально установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах отчетность и бухгалтерскую отчетность с приложениями;

документы, запрошенные в ходе проведения проверки нестандартных сделок (заявок), прямо или косвенно касающиеся таких сделок (заявок), в установленный фондовой биржей срок;

иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено внутренними документами фондовой биржи или договором между фондовой биржей и эмитентом.

7.9. Организатор торговли обязан:

выявлять в ходе торгового дня все нестандартные сделки (заявки);

проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет манипулирования ценами, использования служебной информации и нарушения требований об обязательных действиях в случае возникновения конфликта интересов;

См. Положение о порядке проверки действий лиц, содержащих признаки манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением ФКЦБ от 7 февраля 2003 г. N 03-8/пс

проверять нестандартные сделки (заявки) на предмет нарушения внутренних документов организатора торговли;

контролировать соблюдение участниками торгов установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов.

7.10. Организатор торговли обязан представлять в Федеральную службу:

ежедневно сведения о всех выявленных в ходе торгового дня нестандартных сделках (заявках);

ежедневно сведения о нарушениях участниками торгов установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг показателей и нормативов;

не позднее следующего дня после окончания проверки нестандартной сделки отчет о результатах проверки;

в тот же день сведения о приостановлении или прекращении допуска участника к торгам.

Указанные сведения представляются по средствам электронной связи, а по требованию Федеральной службы - в документарном виде.

7.11. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки) выявляется, что полномочий организатора торговли для установления правомерности действий сторон по сделке недостаточно либо ему оказывается противодействие в проведении проверки, организатор торговли направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке (заявке) в Федеральную службу.

7.12. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку (заявку) как нарушение внутренних документов организатора торговли материалы проверки направляются в дисциплинарный комитет (комиссию) организатора торговли для вынесения решения и принятия мер к участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки или подавшим заявку.

Организатор торговли извещает Федеральную службу о принятых мерах воздействия к участникам торгов за нарушения положений внутренних документов организатора торговли не позднее следующего дня после принятия решения.

7.13. Организатор торговли обязан осуществлять мониторинг и контроль за выполнением участниками торгов обязанности о предоставлении отчета об исполнении сделок, предусмотренной пунктом 5.2.5 настоящего Положения.

В случае непредоставления участником торгов отчета об исполнении сделки, организатор торговли обязан начать проверку соответствующего участника торгов не позднее следующего дня, в течение которого должен был быть представлен отчет об исполнении сделки.